Сравнение MGGIX с UCEQX
MGGIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio) and UCEQX (USAA Cornerstone Equity Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, MGGIX returned 13.62%/yr vs 11.43%/yr for UCEQX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGGIX charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for UCEQX.
Доходность
Сравнение доходности MGGIX и UCEQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGGIX показывает доходность 5.63%, что значительно ниже, чем у UCEQX с доходностью 14.26%. За последние 10 лет акции MGGIX превзошли акции UCEQX по среднегодовой доходности: 13.62% против 11.43% соответственно.
MGGIX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 6.92%
- С начала года
- 5.63%
- 1 год
- -6.50%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 13.62%
UCEQX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 11.02%
- С начала года
- 14.26%
- 1 год
- 26.69%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- 11.43%
Сравнение доходности по годам MGGIX и UCEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 5.63% | 1.86% | 27.50% | 49.70% | -41.57% | 0.22% | 55.49% | 35.44% | -5.65% | 49.45% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | 14.26% | 23.71% | 14.50% | 19.36% | -16.25% | 19.68% | 10.76% | 22.49% | -12.06% | 22.59% |
Correlation
The correlation between MGGIX and UCEQX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2012 г. | 0.80 |
The correlation between MGGIX and UCEQX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGGIX vs. UCEQX — Ранг доходности на риск
MGGIX
UCEQX
Сравнение MGGIX c UCEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGGIX | UCEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.38 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 3.03 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 13.07 | -13.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGGIX и UCEQX
Максимальная просадка MGGIX за все время составила -59.08%, что больше максимальной просадки UCEQX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGIX и UCEQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGGIX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.08% | -35.33% | -23.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.65% | -8.96% | -18.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.65% | -15.64% | -12.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.02% | -25.24% | -25.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.60% | -35.33% | -16.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.04% | -0.34% | -9.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -4.84% | -6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.97% | 2.07% | +10.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGGIX и UCEQX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что MGGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGGIX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 3.71% | +4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.47% | 10.92% | +7.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.74% | 13.14% | +10.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.42% | 15.40% | +11.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.20% | 16.44% | +6.76% |
Сравнение комиссий MGGIX и UCEQX
MGGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UCEQX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGGIX и UCEQX
MGGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UCEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 2.13% | 22.94% | 4.92% | 1.16% | 0.00% | 0.79% | 0.39% | 7.04% | 1.26% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | 4.44% | 5.08% | 2.56% | 5.10% | 6.80% | 4.61% | 8.25% | 4.79% | 6.73% | 1.91% | 3.16% | 3.63% |
Часто задаваемые вопросы
MGGIX and UCEQX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGGIX has higher volatility (8.06%) compared to UCEQX (3.71%). In terms of maximum drawdown, MGGIX dropped -59.08% vs UCEQX's -35.33%.
UCEQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGGIX и UCEQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор