Сравнение MGGIX с PRCOX
MGGIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio) and PRCOX (T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund) are both mutual funds - MGGIX is a Global Equities fund managed by T. Rowe Price, while PRCOX is a Large Cap Blend Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, MGGIX returned 13.43%/yr vs 16.09%/yr for PRCOX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MGGIX charges 0.95%/yr vs 0.42%/yr for PRCOX.
Доходность
Сравнение доходности MGGIX и PRCOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGGIX показывает доходность 3.91%, что значительно ниже, чем у PRCOX с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции MGGIX уступали акциям PRCOX по среднегодовой доходности: 13.43% против 16.09% соответственно.
MGGIX
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 7.26%
- С начала года
- 3.91%
- 6 месяцев
- -6.01%
- 1 год
- -6.29%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 2.97%
- 10 лет*
- 13.43%
PRCOX
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- 11.33%
- 6 месяцев
- 11.26%
- 1 год
- 27.52%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 14.38%
- 10 лет*
- 16.09%
Сравнение доходности по годам MGGIX и PRCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 3.91% | 1.86% | 27.50% | 49.70% | -41.57% | 0.22% | 55.49% | 35.44% | -5.65% | 49.45% |
PRCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund | 11.33% | 16.34% | 26.41% | 29.82% | -18.80% | 28.06% | 19.82% | 33.04% | -4.73% | 23.80% |
Correlation
The correlation between MGGIX and PRCOX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2008 г. | 0.81 |
The correlation between MGGIX and PRCOX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGGIX vs. PRCOX — Ранг доходности на риск
MGGIX
PRCOX
Сравнение MGGIX c PRCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGGIX | PRCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.42 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.99 | -3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 13.93 | -14.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGGIX | PRCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 2.33 | -2.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.83 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.88 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.57 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок MGGIX и PRCOX
Максимальная просадка MGGIX за все время составила -59.08%, что больше максимальной просадки PRCOX в -53.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGIX и PRCOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGGIX | PRCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.08% | -53.96% | -5.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.65% | -9.32% | -18.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.65% | -19.39% | -8.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.02% | -24.94% | -26.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.60% | -34.42% | -17.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.50% | -0.66% | -10.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -9.18% | -2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.39% | 1.99% | +10.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGGIX и PRCOX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что MGGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGGIX | PRCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 3.13% | +2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.03% | 9.40% | +9.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 11.95% | +9.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.00% | 17.34% | +8.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.04% | 18.35% | +4.69% |
Сравнение комиссий MGGIX и PRCOX
MGGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PRCOX в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGGIX и PRCOX
MGGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 2.13% | 22.94% | 4.92% | 1.16% | 0.00% | 0.79% | 0.39% | 7.04% | 1.26% |
PRCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund | 1.05% | 1.17% | 0.64% | 1.17% | 1.28% | 3.71% | 1.04% | 1.39% | 5.60% | 7.02% | 7.28% | 8.76% |
Часто задаваемые вопросы
MGGIX and PRCOX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGGIX has higher volatility (6.12%) compared to PRCOX (3.13%). In terms of maximum drawdown, MGGIX dropped -59.08% vs PRCOX's -53.96%.
PRCOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGGIX и PRCOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор