Сравнение MGGIX с MVGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX).
MGGIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 мая 2008 г.. MVGIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности MGGIX и MVGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGGIX и MVGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | -14.91% | 1.86% | 27.50% | 49.70% | -41.57% | 0.22% | 55.49% | 35.44% | -5.65% | 49.45% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | -1.45% | 16.30% | 12.64% | 13.71% | -8.21% | 16.84% | 5.47% | 20.59% | -2.40% | 18.49% |
Доходность по периодам
С начала года, MGGIX показывает доходность -14.91%, что значительно ниже, чем у MVGIX с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции MGGIX превзошли акции MVGIX по среднегодовой доходности: 11.61% против 8.97% соответственно.
MGGIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -12.52%
- С начала года
- -14.91%
- 6 месяцев
- -25.77%
- 1 год
- -12.12%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- -0.39%
- 10 лет*
- 11.61%
MVGIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -8.44%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 10.67%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGGIX и MVGIX
MGGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MVGIX в 0.74%.
Доходность на риск
MGGIX vs. MVGIX — Ранг доходности на риск
MGGIX
MVGIX
Сравнение MGGIX c MVGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGGIX | MVGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | 1.06 | -1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | 1.48 | -2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.22 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 1.20 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 5.19 | -6.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGGIX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 1.06 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.86 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.73 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.72 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между MGGIX и MVGIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGGIX и MVGIX
MGGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MVGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.10%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 2.13% | 22.94% | 4.92% | 1.16% | 0.00% | 0.79% | 0.39% | 7.04% | 1.26% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 11.10% | 10.94% | 7.84% | 1.88% | 3.98% | 9.43% | 1.55% | 2.79% | 4.98% | 1.95% | 1.60% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок MGGIX и MVGIX
Максимальная просадка MGGIX за все время составила -59.08%, что больше максимальной просадки MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGIX и MVGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGGIX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.08% | -30.19% | -28.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.65% | -8.65% | -19.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.02% | -18.01% | -33.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.60% | -30.19% | -21.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.53% | -8.44% | -19.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.17% | -2.89% | -8.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.18% | 1.99% | +8.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGGIX и MVGIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что MGGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGGIX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 3.22% | +4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.87% | 5.74% | +12.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.52% | 10.51% | +14.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.84% | 10.51% | +15.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.87% | 12.38% | +10.49% |