PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGGIX с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGGIX с BKIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE).

MGGIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 мая 2008 г.. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MGGIX и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGGIX и BKIE

2026 (YTD)202520242023202220212020
MGGIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio		-11.67%1.86%27.50%49.70%-41.57%0.22%63.23%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.69%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%

Доходность по периодам

С начала года, MGGIX показывает доходность -11.67%, что значительно ниже, чем у BKIE с доходностью 2.69%.

MGGIX

1 день
3.80%
1 месяц
-8.59%
С начала года
-11.67%
6 месяцев
-22.68%
1 год
-9.14%
3 года*
12.52%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
12.03%

BKIE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.84%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.22%
1 год
26.58%
3 года*
15.93%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с MGGIX:
MGGIX с LISIXMGGIX с RGGYXMGGIX с FCNTXMGGIX с IWYMGGIX с SPGMMGGIX с FBGRXMGGIX с VOO
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с VGPMXBKIE с IDHQBKIE с IQLT

Сравнение комиссий MGGIX и BKIE

MGGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

MGGIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF

Доходность на риск

MGGIX vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGGIX
Ранг доходности на риск MGGIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGGIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGGIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGGIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGGIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGGIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGGIX c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGGIXBKIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.36

1.56

-1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.33

2.13

-2.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.32

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.43

2.36

-2.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.17

9.18

-10.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGGIX vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGGIX на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа BKIE равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGGIX и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGGIXBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

1.56

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.59

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.88

-0.40

Корреляция

Корреляция между MGGIX и BKIE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGGIX и BKIE

MGGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BKIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGGIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio		0.00%0.00%9.27%2.13%22.94%4.92%1.16%0.00%0.79%0.39%7.04%1.26%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.45%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MGGIX и BKIE

Максимальная просадка MGGIX за все время составила -59.08%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGIX и BKIE.

Загрузка...

Показатели просадок

MGGIXBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.08%

-28.19%

-30.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.65%

-11.41%

-16.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.02%

-28.19%

-22.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.77%

-6.58%

-18.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.18%

-5.04%

-6.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.24%

2.94%

+7.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MGGIX и BKIE

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что MGGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGGIXBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

7.26%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.30%

11.15%

+7.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.78%

17.14%

+7.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.90%

15.99%

+9.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

16.31%

+6.59%