Сравнение MGFIX с VBTLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K ESG Bond Fund (MGFIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).
MGFIX управляется AMG. Фонд был запущен 1 июн. 1984 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности MGFIX и VBTLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGFIX и VBTLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGFIX AMG GW&K ESG Bond Fund | -0.84% | 7.26% | 1.50% | 6.69% | -13.17% | -9.68% | 7.34% | 11.11% | -1.82% | 6.78% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | -0.28% | 7.17% | 1.26% | 5.74% | -13.16% | -1.81% | 7.72% | 8.73% | -0.25% | 3.56% |
Доходность по периодам
С начала года, MGFIX показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у VBTLX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции MGFIX уступали акциям VBTLX по среднегодовой доходности: 1.44% против 1.62% соответственно.
MGFIX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 3.44%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- 1.44%
VBTLX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGFIX и VBTLX
MGFIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%.
Доходность на риск
MGFIX vs. VBTLX — Ранг доходности на риск
MGFIX
VBTLX
Сравнение MGFIX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K ESG Bond Fund (MGFIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGFIX | VBTLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.92 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.33 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.66 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 4.70 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGFIX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.92 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.03 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.33 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.76 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между MGFIX и VBTLX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGFIX и VBTLX
Дивидендная доходность MGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности VBTLX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGFIX AMG GW&K ESG Bond Fund | 3.65% | 3.85% | 3.56% | 2.94% | 2.41% | 2.21% | 3.38% | 4.20% | 3.89% | 3.81% | 4.96% | 4.17% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.61% | 3.87% | 3.69% | 3.10% | 2.59% | 1.96% | 2.39% | 2.74% | 2.57% | 2.56% | 2.53% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок MGFIX и VBTLX
Максимальная просадка MGFIX за все время составила -25.03%, что больше максимальной просадки VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGFIX и VBTLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGFIX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.03% | -18.81% | -6.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.27% | -2.73% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.68% | -18.14% | -1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.03% | -18.81% | -6.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.67% | -2.86% | -6.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -2.67% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.97% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGFIX и VBTLX
AMG GW&K ESG Bond Fund (MGFIX) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что MGFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGFIX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 1.55% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.51% | 2.59% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 4.36% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.74% | 5.98% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.23% | 4.97% | +0.26% |