AMG GW&K ESG Bond Fund (MGFIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в AMG GW&K ESG Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

AMG GW&K ESG Bond Fund (MGFIX) показал доход в -1.16% с начала года и 3.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MGFIX составила 1.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 31 мая 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -12.6%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении MGFIX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 28 февр. 1986 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший день был 31 июл. 1986 г. с доходностью -7.1%.

AMG GW&K ESG Bond Fund: годовая альфа составляет 4.61%, бета — 0.02, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 01.06.1984.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (21.58%) было выше, чем в снижении (12.92%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия MGFIX составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

MGFIX имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AMG GW&K ESG Bond Fund (MGFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность AMG GW&K ESG Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.79 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AMG GW&K ESG Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

AMG GW&K ESG Bond Fund показал максимальную просадку в 25.03%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка AMG GW&K ESG Bond Fund составляет 9.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.