PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGFIX с LMSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGFIX с LMSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K ESG Bond Fund (MGFIX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX).

MGFIX управляется AMG. Фонд был запущен 1 июн. 1984 г.. LMSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 27 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности MGFIX и LMSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K ESG Bond Fund (MGFIX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGFIX и LMSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGFIX
AMG GW&K ESG Bond Fund		-0.84%7.26%1.50%6.69%-13.17%-9.68%7.34%11.11%-1.82%5.81%
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		0.56%12.15%-1.72%5.13%-23.44%-2.32%12.86%7.71%1.46%5.52%

Доходность по периодам

С начала года, MGFIX показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у LMSMX с доходностью 0.56%.

MGFIX

1 день
0.32%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
-0.19%
1 год
3.44%
3 года*
3.65%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
1.44%

LMSMX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.56%
6 месяцев
2.13%
1 год
7.08%
3 года*
3.86%
5 лет*
-1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG GW&K ESG Bond Fund

Western Asset SMASh Series M Fund

Часто сравнивают с MGFIX:
MGFIX с VBTLXMGFIX с BCOIXMGFIX с MEQFXMGFIX с SSASXMGFIX с SSSFXMGFIX с AMFIXMGFIX с ARINX
Часто сравнивают с LMSMX:
LMSMX с LMGEXLMSMX с LCSMXLMSMX с GOBSXLMSMX с TGLMXLMSMX с GUGAXLMSMX с AAIIXLMSMX с PGSIX

Сравнение комиссий MGFIX и LMSMX

MGFIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии LMSMX в 0.00%.

MGFIX
AMG GW&K ESG Bond Fund
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund

Доходность на риск

MGFIX vs. LMSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGFIX
Ранг доходности на риск MGFIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGFIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGFIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGFIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGFIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGFIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
LMSMX
Ранг доходности на риск LMSMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMSMX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMSMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMSMX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMSMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMSMX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGFIX c LMSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K ESG Bond Fund (MGFIX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGFIXLMSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.10

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.64

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.61

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.94

5.40

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGFIX vs. LMSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGFIX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LMSMX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGFIX и LMSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGFIXLMSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.10

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

-0.18

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.17

+0.68

Корреляция

Корреляция между MGFIX и LMSMX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGFIX и LMSMX

Дивидендная доходность MGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности LMSMX в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGFIX
AMG GW&K ESG Bond Fund		3.65%3.85%3.56%2.94%2.41%2.21%3.38%4.20%3.89%3.81%4.96%4.17%
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		4.38%4.20%5.24%4.68%3.40%3.78%6.84%7.19%3.18%3.24%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MGFIX и LMSMX

Максимальная просадка MGFIX за все время составила -25.03%, что меньше максимальной просадки LMSMX в -30.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGFIX и LMSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGFIXLMSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.03%

-30.76%

+5.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.27%

-4.83%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.68%

-30.18%

+10.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.67%

-13.02%

+3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-10.07%

+5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

1.44%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MGFIX и LMSMX

AMG GW&K ESG Bond Fund (MGFIX) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что MGFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGFIXLMSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

1.52%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

2.47%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15%

6.95%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.74%

10.39%

-4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.23%

8.22%

-2.99%