Сравнение MGFIX с ARSVX
MGFIX (AMG GW&K ESG Bond Fund) and ARSVX (AMG River Road Small Cap Value Fund) are both mutual funds - MGFIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by AMG, while ARSVX is a Small Cap Value Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, MGFIX returned 1.37%/yr vs 9.46%/yr for ARSVX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. MGFIX charges 0.68%/yr vs 1.35%/yr for ARSVX.
Доходность
Сравнение доходности MGFIX и ARSVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGFIX показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у ARSVX с доходностью 3.63%. За последние 10 лет акции MGFIX уступали акциям ARSVX по среднегодовой доходности: 1.37% против 9.46% соответственно.
MGFIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- -0.09%
- 10 лет*
- 1.37%
ARSVX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- 3.63%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- -2.94%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- 9.46%
Сравнение доходности по годам MGFIX и ARSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGFIX AMG GW&K ESG Bond Fund | 0.44% | 7.26% | 1.50% | 6.69% | -13.17% | -9.68% | 7.34% | 11.11% | -1.82% | 6.78% |
ARSVX AMG River Road Small Cap Value Fund | 3.63% | -7.36% | 14.05% | 14.86% | -6.49% | 21.14% | 1.84% | 38.29% | -6.96% | 11.73% |
Correlation
The correlation between MGFIX and ARSVX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2005 г. | -0.00 |
The correlation between MGFIX and ARSVX shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGFIX vs. ARSVX — Ранг доходности на риск
MGFIX
ARSVX
Сравнение MGFIX c ARSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K ESG Bond Fund (MGFIX) и AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGFIX | ARSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.99 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | -0.14 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | -0.28 | +4.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGFIX и ARSVX
Максимальная просадка MGFIX за все время составила -25.03%, что меньше максимальной просадки ARSVX в -54.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGFIX и ARSVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGFIX | ARSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.03% | -54.85% | +29.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -16.62% | +13.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.75% | -19.21% | +12.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.68% | -19.21% | -0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.03% | -40.52% | +15.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.50% | -9.80% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -8.68% | +3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 8.40% | -7.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGFIX и ARSVX
Текущая волатильность для AMG GW&K ESG Bond Fund (MGFIX) составляет 1.07%, в то время как у AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) волатильность равна 3.22%. Это указывает на то, что MGFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGFIX | ARSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 3.22% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 9.16% | -6.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66% | 17.11% | -13.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.78% | 17.85% | -12.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.25% | 19.34% | -14.09% |
Сравнение комиссий MGFIX и ARSVX
MGFIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии ARSVX в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGFIX и ARSVX
Дивидендная доходность MGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, тогда как ARSVX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSVX AMG River Road Small Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 8.50% | 4.78% | 3.87% | 7.75% | 0.00% | 12.10% | 13.01% | 14.96% | 4.96% | 6.51% |
MGFIX AMG GW&K ESG Bond Fund | 4.07% | 3.85% | 3.56% | 2.94% | 2.41% | 2.21% | 3.38% | 4.20% | 3.89% | 3.81% | 4.96% | 4.17% |
Часто задаваемые вопросы
MGFIX and ARSVX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARSVX has higher volatility (3.22%) compared to MGFIX (1.07%). In terms of maximum drawdown, MGFIX dropped -25.03% vs ARSVX's -54.85%.
MGFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGFIX и ARSVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор