Сравнение MGFIX с SMTRX
MGFIX (AMG GW&K ESG Bond Fund) and SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MGFIX charges 0.68%/yr vs 0.99%/yr for SMTRX.
Доходность
Сравнение доходности MGFIX и SMTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MGFIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- -0.22%
- С начала года
- 0.23%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- -0.31%
- 10 лет*
- 1.18%
SMTRX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGFIX и SMTRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MGFIX AMG GW&K ESG Bond Fund | 0.15% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | -0.28% |
Correlation
The correlation between MGFIX and SMTRX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGFIX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск
MGFIX
SMTRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MGFIX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K ESG Bond Fund (MGFIX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGFIX | SMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGFIX и SMTRX
Максимальная просадка MGFIX за все время составила -25.03%, что больше максимальной просадки SMTRX в -1.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGFIX и SMTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGFIX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.03% | -1.34% | -23.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.69% | -1.03% | -7.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -0.39% | -4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MGFIX и SMTRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGFIX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 3.80% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.78% | 3.80% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.25% | 3.80% | +1.45% |
Сравнение комиссий MGFIX и SMTRX
MGFIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии SMTRX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGFIX и SMTRX
Дивидендная доходность MGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности SMTRX в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGFIX AMG GW&K ESG Bond Fund | 4.11% | 3.85% | 3.56% | 2.94% | 2.41% | 2.21% | 3.38% | 4.20% | 3.89% | 3.81% | 4.96% | 4.17% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, MGFIX and SMTRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для MGFIX и SMTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор