Сравнение MGFAX с GLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Global Fund (MGFAX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).
MGFAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 30 дек. 2004 г.. GLIFX управляется Lazard.
Доходность
Сравнение доходности MGFAX и GLIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGFAX и GLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGFAX MassMutual Global Fund | -10.06% | 14.37% | 15.01% | 33.87% | -32.08% | 19.60% | 27.18% | 30.67% | -14.19% | 35.30% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.94% | 23.85% | 6.71% | 10.89% | -1.33% | 19.91% | -4.51% | 22.27% | -3.82% | 20.77% |
Доходность по периодам
С начала года, MGFAX показывает доходность -10.06%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MGFAX имеют среднегодовую доходность 10.26%, а акции GLIFX немного отстают с 9.98%.
MGFAX
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- -10.06%
- 6 месяцев
- -7.68%
- 1 год
- 8.60%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- 10.26%
GLIFX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- 12.52%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGFAX и GLIFX
MGFAX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии GLIFX в 0.97%.
Доходность на риск
MGFAX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск
MGFAX
GLIFX
Сравнение MGFAX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Global Fund (MGFAX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGFAX | GLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 2.28 | -1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 2.90 | -2.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.44 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 2.78 | -2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 11.41 | -9.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGFAX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 2.28 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 1.15 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.76 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.85 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между MGFAX и GLIFX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGFAX и GLIFX
Дивидендная доходность MGFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 48.54%, что больше доходности GLIFX в 6.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGFAX MassMutual Global Fund | 48.54% | 43.66% | 16.85% | 30.43% | 28.11% | 15.89% | 5.05% | 0.36% | 27.78% | 12.10% | 3.75% | 8.25% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.31% | 6.22% | 4.26% | 2.95% | 14.81% | 6.21% | 2.59% | 4.44% | 14.29% | 6.94% | 1.91% | 11.33% |
Просадки
Сравнение просадок MGFAX и GLIFX
Максимальная просадка MGFAX за все время составила -62.06%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGFAX и GLIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGFAX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.06% | -29.65% | -32.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.38% | -9.00% | -7.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.09% | -17.15% | -28.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.09% | -29.65% | -16.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.05% | -6.13% | -6.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.68% | -3.35% | -10.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 2.19% | +2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGFAX и GLIFX
MassMutual Global Fund (MGFAX) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что MGFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGFAX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 4.77% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 7.40% | +5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.93% | 10.73% | +9.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.43% | 10.71% | +22.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.53% | 13.25% | +14.28% |