Сравнение MGEMX с TRLGX
MGEMX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio) and TRLGX (T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund) are both mutual funds - MGEMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by T. Rowe Price, while TRLGX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, MGEMX returned 2.61%/yr vs 17.98%/yr for TRLGX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGEMX charges 1.05%/yr vs 0.55%/yr for TRLGX.
Доходность
Сравнение доходности MGEMX и TRLGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGEMX показывает доходность 23.50%, что значительно выше, чем у TRLGX с доходностью 2.20%. За последние 10 лет акции MGEMX уступали акциям TRLGX по среднегодовой доходности: 2.61% против 17.98% соответственно.
MGEMX
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -6.67%
- 6 месяцев
- 17.40%
- С начала года
- 23.50%
- 1 год
- -29.77%
- 3 года*
- -3.63%
- 5 лет*
- -6.40%
- 10 лет*
- 2.61%
TRLGX
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 2.50%
- 6 месяцев
- 3.57%
- С начала года
- 2.20%
- 1 год
- 10.23%
- 3 года*
- 21.57%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение доходности по годам MGEMX и TRLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGEMX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio | 23.50% | -34.08% | 8.07% | 12.16% | -25.07% | 3.53% | 14.59% | 37.21% | -17.34% | 34.98% |
TRLGX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund | 2.20% | 17.51% | 37.57% | 46.22% | -35.26% | 23.24% | 39.57% | 28.51% | 4.35% | 37.77% |
Correlation
The correlation between MGEMX and TRLGX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2001 г. | 0.63 |
The correlation between MGEMX and TRLGX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGEMX vs. TRLGX — Ранг доходности на риск
MGEMX
TRLGX
Сравнение MGEMX c TRLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGEMX | TRLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.12 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 0.60 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 1.83 | -2.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGEMX и TRLGX
Максимальная просадка MGEMX за все время составила -64.93%, что больше максимальной просадки TRLGX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGEMX и TRLGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGEMX | TRLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.93% | -55.56% | -9.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.50% | -18.18% | -34.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.50% | -21.17% | -31.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.50% | -40.44% | -12.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.50% | -40.44% | -12.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.53% | -3.65% | -34.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.87% | -8.66% | -11.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.23% | 5.98% | +26.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGEMX и TRLGX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) имеет более высокую волатильность в 11.34% по сравнению с T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что MGEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGEMX | TRLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.34% | 5.53% | +5.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.68% | 13.95% | +8.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.76% | 16.84% | +39.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.68% | 22.56% | +7.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.04% | 21.77% | +3.27% |
Сравнение комиссий MGEMX и TRLGX
MGEMX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TRLGX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGEMX и TRLGX
MGEMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGEMX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio | 0.00% | 0.00% | 1.27% | 2.48% | 4.48% | 9.05% | 1.07% | 26.00% | 2.46% | 0.60% | 0.82% | 0.87% |
TRLGX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund | 13.40% | 13.69% | 9.80% | 2.04% | 3.88% | 2.56% | 0.42% | 4.09% | 7.93% | 9.27% | 1.64% | 4.71% |
Часто задаваемые вопросы
MGEMX and TRLGX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGEMX has higher volatility (11.34%) compared to TRLGX (5.53%). In terms of maximum drawdown, MGEMX dropped -64.93% vs TRLGX's -55.56%.
TRLGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGEMX и TRLGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор