Сравнение MGEMX с TBCIX
MGEMX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio) and TBCIX (T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class) are both mutual funds - MGEMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by T. Rowe Price, while TBCIX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, MGEMX returned 2.90%/yr vs 17.44%/yr for TBCIX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGEMX charges 1.05%/yr vs 0.56%/yr for TBCIX.
Доходность
Сравнение доходности MGEMX и TBCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGEMX показывает доходность 26.50%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью 2.21%. За последние 10 лет акции MGEMX уступали акциям TBCIX по среднегодовой доходности: 2.90% против 17.44% соответственно.
MGEMX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.46%
- 6 месяцев
- 19.92%
- С начала года
- 26.50%
- 1 год
- -27.72%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.95%
- 10 лет*
- 2.90%
TBCIX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 0.64%
- 6 месяцев
- 2.90%
- С начала года
- 2.21%
- 1 год
- 11.41%
- 3 года*
- 25.13%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- 17.44%
Сравнение доходности по годам MGEMX и TBCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGEMX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio | 26.50% | -34.08% | 8.07% | 12.16% | -25.07% | 3.53% | 14.59% | 37.21% | -17.34% | 34.98% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | 2.21% | 18.94% | 48.73% | 49.61% | -38.48% | 18.30% | 34.90% | 30.30% | 2.13% | 36.68% |
Correlation
The correlation between MGEMX and TBCIX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.65 |
The correlation between MGEMX and TBCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGEMX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск
MGEMX
TBCIX
Сравнение MGEMX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGEMX | TBCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.13 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 0.69 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 2.16 | -3.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGEMX и TBCIX
Максимальная просадка MGEMX за все время составила -64.93%, что больше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGEMX и TBCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGEMX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.93% | -43.26% | -21.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.50% | -16.96% | -35.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.50% | -23.06% | -29.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.50% | -43.26% | -9.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.50% | -43.26% | -9.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.04% | -3.82% | -33.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.87% | -8.04% | -11.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.14% | 5.38% | +26.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGEMX и TBCIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) имеет более высокую волатильность в 11.54% по сравнению с T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что MGEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGEMX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.54% | 6.57% | +4.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.54% | 13.94% | +8.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.72% | 17.08% | +39.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.67% | 24.12% | +5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.03% | 22.81% | +2.22% |
Сравнение комиссий MGEMX и TBCIX
MGEMX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TBCIX в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGEMX и TBCIX
MGEMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TBCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGEMX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio | 0.00% | 0.00% | 1.27% | 2.48% | 4.48% | 9.05% | 1.07% | 26.00% | 2.46% | 0.60% | 0.82% | 0.87% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | 5.09% | 5.20% | 18.28% | 3.47% | 5.84% | 10.03% | 1.18% | 0.59% | 2.50% | 3.05% | 0.81% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MGEMX and TBCIX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGEMX has higher volatility (11.54%) compared to TBCIX (6.57%). In terms of maximum drawdown, MGEMX dropped -64.93% vs TBCIX's -43.26%.
TBCIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGEMX и TBCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор