Сравнение MGEMX с TBCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).
MGEMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 24 сент. 1992 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.
Доходность
Сравнение доходности MGEMX и TBCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGEMX и TBCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGEMX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio | 3.63% | -34.08% | 8.07% | 12.16% | -25.07% | 3.53% | 14.59% | 37.21% | -17.34% | 34.98% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | -11.20% | 18.94% | 48.73% | 49.61% | -38.48% | 18.30% | 34.90% | 30.30% | 2.13% | 36.68% |
Доходность по периодам
С начала года, MGEMX показывает доходность 3.63%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -11.20%. За последние 10 лет акции MGEMX уступали акциям TBCIX по среднегодовой доходности: 1.46% против 16.10% соответственно.
MGEMX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -10.52%
- С начала года
- 3.63%
- 6 месяцев
- -45.69%
- 1 год
- -33.16%
- 3 года*
- -6.94%
- 5 лет*
- -9.33%
- 10 лет*
- 1.46%
TBCIX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -9.94%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 16.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGEMX и TBCIX
MGEMX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TBCIX в 0.56%.
Доходность на риск
MGEMX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск
MGEMX
TBCIX
Сравнение MGEMX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGEMX | TBCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | 0.72 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | 1.21 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.17 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 0.78 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 2.71 | -4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGEMX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 0.72 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.45 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.71 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.68 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между MGEMX и TBCIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGEMX и TBCIX
MGEMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TBCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGEMX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio | 0.00% | 0.00% | 1.27% | 2.48% | 4.48% | 9.05% | 1.07% | 26.00% | 2.46% | 0.60% | 0.82% | 0.87% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | 5.86% | 5.20% | 18.28% | 3.47% | 5.84% | 10.03% | 1.18% | 0.59% | 2.50% | 3.05% | 0.81% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MGEMX и TBCIX
Максимальная просадка MGEMX за все время составила -64.93%, что больше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGEMX и TBCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGEMX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.93% | -43.26% | -21.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.50% | -16.96% | -35.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.50% | -43.26% | -9.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.50% | -43.26% | -9.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.42% | -13.72% | -34.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.72% | -8.15% | -11.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.89% | 4.86% | +20.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGEMX и TBCIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) имеет более высокую волатильность в 10.41% по сравнению с T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что MGEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGEMX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.41% | 7.01% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.88% | 12.40% | +60.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.60% | 22.77% | +31.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.67% | 23.94% | +4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 22.73% | +1.75% |