Сравнение MGEMX с PRWCX
MGEMX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio) and PRWCX (T. Rowe Price Capital Appreciation Fund) are both mutual funds - MGEMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by T. Rowe Price, while PRWCX is a Diversified Portfolio fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, MGEMX returned 2.61%/yr vs 11.21%/yr for PRWCX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGEMX charges 1.05%/yr vs 0.68%/yr for PRWCX.
Доходность
Сравнение доходности MGEMX и PRWCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGEMX показывает доходность 23.50%, что значительно выше, чем у PRWCX с доходностью 6.97%. За последние 10 лет акции MGEMX уступали акциям PRWCX по среднегодовой доходности: 2.61% против 11.21% соответственно.
MGEMX
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -6.67%
- 6 месяцев
- 17.40%
- С начала года
- 23.50%
- 1 год
- -29.77%
- 3 года*
- -3.63%
- 5 лет*
- -6.40%
- 10 лет*
- 2.61%
PRWCX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 2.96%
- 6 месяцев
- 5.75%
- С начала года
- 6.97%
- 1 год
- 11.91%
- 3 года*
- 12.63%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение доходности по годам MGEMX и PRWCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGEMX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio | 23.50% | -34.08% | 8.07% | 12.16% | -25.07% | 3.53% | 14.59% | 37.21% | -17.34% | 34.98% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 6.97% | 12.45% | 12.50% | 18.85% | -12.00% | 18.45% | 18.13% | 24.62% | 0.63% | 15.34% |
Correlation
The correlation between MGEMX and PRWCX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 1992 г. | 0.56 |
The correlation between MGEMX and PRWCX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGEMX vs. PRWCX — Ранг доходности на риск
MGEMX
PRWCX
Сравнение MGEMX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGEMX | PRWCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.29 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 1.96 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 8.17 | -9.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGEMX и PRWCX
Максимальная просадка MGEMX за все время составила -64.93%, что больше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGEMX и PRWCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGEMX | PRWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.93% | -41.77% | -23.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.50% | -6.32% | -46.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.50% | -15.96% | -36.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.50% | -17.07% | -35.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.50% | -26.86% | -25.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.53% | -0.49% | -38.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.87% | -3.33% | -16.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.23% | 1.51% | +30.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGEMX и PRWCX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) имеет более высокую волатильность в 11.34% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что MGEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGEMX | PRWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.34% | 1.76% | +9.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.68% | 6.51% | +16.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.76% | 7.78% | +48.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.68% | 12.79% | +16.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.04% | 12.71% | +12.33% |
Сравнение комиссий MGEMX и PRWCX
MGEMX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PRWCX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGEMX и PRWCX
MGEMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGEMX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio | 0.00% | 0.00% | 1.27% | 2.48% | 4.48% | 9.05% | 1.07% | 26.00% | 2.46% | 0.60% | 0.82% | 0.87% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 8.24% | 8.81% | 10.38% | 4.15% | 9.44% | 9.23% | 7.97% | 5.83% | 7.46% | 6.82% | 3.51% | 9.86% |
Часто задаваемые вопросы
MGEMX and PRWCX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGEMX has higher volatility (11.34%) compared to PRWCX (1.76%). In terms of maximum drawdown, MGEMX dropped -64.93% vs PRWCX's -41.77%.
PRWCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGEMX и PRWCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор