PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MGEMX с GMAQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MGEMX и GMAQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) и GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGEMX показывает доходность 35.97%, что значительно ниже, чем у GMAQX с доходностью 56.75%.


MGEMX

1 день
-0.78%
1 месяц
10.86%
С начала года
35.97%
6 месяцев
-30.76%
1 год
-18.87%
3 года*
1.34%
5 лет*
-5.10%
10 лет*
4.16%

GMAQX

1 день
-0.77%
1 месяц
14.67%
С начала года
56.75%
6 месяцев
62.50%
1 год
90.84%
3 года*
34.59%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGEMX и GMAQX


2026 (YTD)20252024202320222021
MGEMX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio
35.97%-34.08%8.07%12.16%-25.07%-2.08%
GMAQX
GMO Emerging Markets ex-China Fund
56.75%32.09%0.62%27.41%-32.38%0.47%

Correlation

The correlation between MGEMX and GMAQX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г.

0.88

The correlation between MGEMX and GMAQX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio

GMO Emerging Markets ex-China Fund

Доходность на риск

MGEMX vs. GMAQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MGEMX
Ранг доходности на риск MGEMX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGEMX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGEMX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGEMX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGEMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGEMX: 22
Ранг коэф-та Мартина

GMAQX
Ранг доходности на риск GMAQX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAQX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAQX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAQX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAQX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAQX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGEMX c GMAQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) и GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MGEMXGMAQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-4.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.92

-0.90

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

6.72

-7.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.60

25.88

-26.48

MGEMX vs. GMAQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGEMX на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа GMAQX равного 4.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGEMX и GMAQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MGEMXGMAQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

4.44

-4.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.79

-0.48

Просадки

Сравнение просадок MGEMX и GMAQX

Максимальная просадка MGEMX за все время составила -64.93%, что больше максимальной просадки GMAQX в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGEMX и GMAQX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MGEMXGMAQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.93%

-41.97%

-22.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.50%

-13.77%

-38.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.50%

-19.64%

-32.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.33%

-0.77%

-31.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.82%

-16.73%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.89%

3.57%

+26.32%

Волатильность

Сравнение волатильности MGEMX и GMAQX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) составляет 8.84%, в то время как у GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) волатильность равна 12.63%. Это указывает на то, что MGEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMAQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MGEMXGMAQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.84%

12.63%

-3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.57%

18.56%

+55.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.95%

20.83%

+34.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.98%

17.21%

+11.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.71%

17.21%

+7.50%

Сравнение комиссий MGEMX и GMAQX

MGEMX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии GMAQX в 0.67%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MGEMX и GMAQX

MGEMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GMAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMAQX
GMO Emerging Markets ex-China Fund
6.02%9.43%32.28%6.76%4.94%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGEMX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio
0.00%0.00%1.27%2.48%4.48%9.05%1.07%26.00%2.46%0.60%0.82%0.87%

Часто задаваемые вопросы


MGEMX and GMAQX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMAQX has higher volatility (12.63%) compared to MGEMX (8.84%). In terms of maximum drawdown, MGEMX dropped -64.93% vs GMAQX's -41.97%.

GMAQX currently has the higher Sharpe Ratio (4.44 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGEMX и GMAQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор