Сравнение MGEMX с GMAQX
MGEMX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio) and GMAQX (GMO Emerging Markets ex-China Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 3 years, MGEMX returned 1.34%/yr vs 34.59%/yr for GMAQX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MGEMX charges 1.05%/yr vs 0.67%/yr for GMAQX.
Доходность
Сравнение доходности MGEMX и GMAQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGEMX показывает доходность 35.97%, что значительно ниже, чем у GMAQX с доходностью 56.75%.
MGEMX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 10.86%
- С начала года
- 35.97%
- 6 месяцев
- -30.76%
- 1 год
- -18.87%
- 3 года*
- 1.34%
- 5 лет*
- -5.10%
- 10 лет*
- 4.16%
GMAQX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 14.67%
- С начала года
- 56.75%
- 6 месяцев
- 62.50%
- 1 год
- 90.84%
- 3 года*
- 34.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGEMX и GMAQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MGEMX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio | 35.97% | -34.08% | 8.07% | 12.16% | -25.07% | -2.08% |
GMAQX GMO Emerging Markets ex-China Fund | 56.75% | 32.09% | 0.62% | 27.41% | -32.38% | 0.47% |
Correlation
The correlation between MGEMX and GMAQX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.88 |
The correlation between MGEMX and GMAQX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGEMX vs. GMAQX — Ранг доходности на риск
MGEMX
GMAQX
Сравнение MGEMX c GMAQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) и GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGEMX | GMAQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.92 | -0.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 6.72 | -7.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 25.88 | -26.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGEMX | GMAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 4.44 | -4.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.79 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок MGEMX и GMAQX
Максимальная просадка MGEMX за все время составила -64.93%, что больше максимальной просадки GMAQX в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGEMX и GMAQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGEMX | GMAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.93% | -41.97% | -22.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.50% | -13.77% | -38.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.50% | -19.64% | -32.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.33% | -0.77% | -31.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.82% | -16.73% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.89% | 3.57% | +26.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGEMX и GMAQX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) составляет 8.84%, в то время как у GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) волатильность равна 12.63%. Это указывает на то, что MGEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMAQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGEMX | GMAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.84% | 12.63% | -3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.57% | 18.56% | +55.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.95% | 20.83% | +34.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.98% | 17.21% | +11.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.71% | 17.21% | +7.50% |
Сравнение комиссий MGEMX и GMAQX
MGEMX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии GMAQX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGEMX и GMAQX
MGEMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GMAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMAQX GMO Emerging Markets ex-China Fund | 6.02% | 9.43% | 32.28% | 6.76% | 4.94% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGEMX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio | 0.00% | 0.00% | 1.27% | 2.48% | 4.48% | 9.05% | 1.07% | 26.00% | 2.46% | 0.60% | 0.82% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
MGEMX and GMAQX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMAQX has higher volatility (12.63%) compared to MGEMX (8.84%). In terms of maximum drawdown, MGEMX dropped -64.93% vs GMAQX's -41.97%.
GMAQX currently has the higher Sharpe Ratio (4.44 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGEMX и GMAQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор