PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MGEMX с GMAQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGEMX с GMAQX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MGEMX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio) and GMAQX (GMO Emerging Markets ex-China Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 3 years, MGEMX returned -2.81%/yr vs 28.32%/yr for GMAQX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MGEMX charges 1.05%/yr vs 0.67%/yr for GMAQX.

Доходность

Сравнение доходности MGEMX и GMAQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) и GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGEMX показывает доходность 26.50%, что значительно ниже, чем у GMAQX с доходностью 43.04%.

MGEMX

1 день
0.34%
1 месяц
-4.46%
6 месяцев
19.92%
С начала года
26.50%
1 год
-27.72%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-5.95%
10 лет*
2.90%

GMAQX

1 день
-0.11%
1 месяц
-4.48%
6 месяцев
32.89%
С начала года
43.04%
1 год
63.27%
3 года*
28.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGEMX и GMAQX

2026 (YTD)20252024202320222021
MGEMX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio		26.50%-34.08%8.07%12.16%-25.07%-2.60%
GMAQX
GMO Emerging Markets ex-China Fund		43.04%32.09%0.62%27.41%-32.38%0.47%

Correlation

The correlation between MGEMX and GMAQX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2021 г.

0.88

The correlation between MGEMX and GMAQX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio

GMO Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с MGEMX:
MGEMX с SEMGXMGEMX с DRESXMGEMX с HLFMXMGEMX с COBYXMGEMX с LCSMXMGEMX с FQEMXMGEMX с TEQLX
Часто сравнивают с GMAQX:
GMAQX с CEMFXGMAQX с DWGAXGMAQX с DFESXGMAQX с DEMIXGMAQX с EITEXGMAQX с GLLSXGMAQX с BADEX

Доходность на риск

MGEMX vs. GMAQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGEMX
Ранг доходности на риск MGEMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGEMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGEMX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGEMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGEMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGEMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
GMAQX
Ранг доходности на риск GMAQX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAQX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAQX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAQX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAQX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAQX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGEMX c GMAQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) и GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGEMXGMAQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
2.61

-3.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
3.40

-3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.53

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

4.65

-5.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.85

14.44

-15.29

MGEMX vs. GMAQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGEMX на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа GMAQX равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGEMX и GMAQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGEMX и GMAQX

Максимальная просадка MGEMX за все время составила -64.93%, что больше максимальной просадки GMAQX в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGEMX и GMAQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGEMXGMAQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.93%

-41.97%

-22.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.50%

-13.77%

-38.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.50%

-19.64%

-32.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.04%

-9.44%

-27.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.87%

-16.50%

-3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.14%

4.43%

+27.71%

Волатильность

Сравнение волатильности MGEMX и GMAQX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) имеет более высокую волатильность в 11.54% по сравнению с GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) с волатильностью 10.34%. Это указывает на то, что MGEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMAQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGEMXGMAQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.54%

10.34%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.54%

22.89%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.72%

24.53%

+32.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.67%

18.08%

+11.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.03%

18.08%

+6.95%

Сравнение комиссий MGEMX и GMAQX

MGEMX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии GMAQX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGEMX и GMAQX

MGEMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GMAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.56%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMAQX
GMO Emerging Markets ex-China Fund		11.56%9.43%32.28%6.76%4.94%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGEMX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio		0.00%0.00%1.27%2.48%4.48%9.05%1.07%26.00%2.46%0.60%0.82%0.87%

Часто задаваемые вопросы

MGEMX and GMAQX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGEMX has higher volatility (11.54%) compared to GMAQX (10.34%). In terms of maximum drawdown, MGEMX dropped -64.93% vs GMAQX's -41.97%.

GMAQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGEMX и GMAQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор