Сравнение MGDIX с EKBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX).
MGDIX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 апр. 2005 г.. EKBAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 19 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности MGDIX и EKBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGDIX и EKBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGDIX MainStay Growth Allocation Fund | -1.71% | 12.70% | 9.98% | 14.52% | -14.25% | 16.64% | 13.78% | 21.36% | -11.50% | 15.15% |
EKBAX Allspring Diversified Capital Builder Fund | 7.46% | 21.87% | 21.75% | 22.23% | -13.47% | 19.61% | 12.66% | 32.99% | -5.55% | 14.43% |
Доходность по периодам
С начала года, MGDIX показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у EKBAX с доходностью 7.46%. За последние 10 лет акции MGDIX уступали акциям EKBAX по среднегодовой доходности: 7.71% против 14.11% соответственно.
MGDIX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 7.71%
EKBAX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 7.46%
- 6 месяцев
- 13.50%
- 1 год
- 39.99%
- 3 года*
- 22.93%
- 5 лет*
- 14.35%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGDIX и EKBAX
MGDIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EKBAX в 1.10%.
Доходность на риск
MGDIX vs. EKBAX — Ранг доходности на риск
MGDIX
EKBAX
Сравнение MGDIX c EKBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGDIX | EKBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.96 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.56 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 3.08 | -1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 15.01 | -9.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGDIX | EKBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.96 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.81 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.81 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.47 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между MGDIX и EKBAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGDIX и EKBAX
Дивидендная доходность MGDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что меньше доходности EKBAX в 8.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGDIX MainStay Growth Allocation Fund | 5.20% | 5.11% | 8.27% | 0.14% | 7.62% | 11.17% | 5.44% | 4.58% | 11.08% | 2.83% | 2.25% | 5.77% |
EKBAX Allspring Diversified Capital Builder Fund | 8.95% | 9.61% | 5.28% | 6.16% | 12.50% | 6.89% | 2.03% | 9.49% | 7.14% | 6.20% | 10.05% | 11.47% |
Просадки
Сравнение просадок MGDIX и EKBAX
Максимальная просадка MGDIX за все время составила -46.05%, что меньше максимальной просадки EKBAX в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGDIX и EKBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGDIX | EKBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.05% | -55.64% | +9.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.89% | -13.29% | +3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.24% | -24.84% | +2.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.13% | -32.33% | +2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -4.75% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -8.03% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.72% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGDIX и EKBAX
Текущая волатильность для MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) составляет 4.85%, в то время как у Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что MGDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EKBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGDIX | EKBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 6.47% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 13.05% | -5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.50% | 20.88% | -7.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.18% | 17.89% | -4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.09% | 17.42% | -3.33% |