PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MGC с THLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MGC и THLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGC и THLV


2026 (YTD)2025202420232022
MGC
Vanguard Mega Cap ETF
-4.86%19.31%27.16%29.77%-2.44%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF
6.72%10.50%9.52%5.88%2.55%

Доходность по периодам

С начала года, MGC показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у THLV с доходностью 6.72%.


MGC

1 день
0.81%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-2.26%
1 год
18.99%
3 года*
19.96%
5 лет*
12.41%
10 лет*
14.78%

THLV

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.34%
С начала года
6.72%
6 месяцев
7.72%
1 год
20.34%
3 года*
11.17%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Mega Cap ETF

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Сравнение комиссий MGC и THLV

MGC берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии THLV в 0.64%.


Доходность на риск

MGC vs. THLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MGC
Ранг доходности на риск MGC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGC: 6868
Ранг коэф-та Мартина

THLV
Ранг доходности на риск THLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGC c THLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MGCTHLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.81

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.53

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

3.00

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

10.82

-3.63

MGC vs. THLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGC на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа THLV равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGC и THLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MGCTHLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.81

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.85

-0.30

Корреляция

Корреляция между MGC и THLV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MGC и THLV

Дивидендная доходность MGC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности THLV в 1.66%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGC
Vanguard Mega Cap ETF
1.01%0.93%1.15%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.83%2.14%2.11%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF
1.66%1.77%1.25%2.72%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MGC и THLV

Максимальная просадка MGC за все время составила -51.93%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGC и THLV.


Загрузка...

Показатели просадок


MGCTHLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.93%

-13.15%

-38.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-6.66%

-5.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.33%

-4.46%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-3.75%

-3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

1.85%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности MGC и THLV

Vanguard Mega Cap ETF (MGC) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что MGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MGCTHLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

3.33%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

7.61%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

11.29%

+7.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

11.80%

+5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

11.80%

+6.39%