Сравнение MGC с NEFZX
MGC (Vanguard Mega Cap ETF) and NEFZX (Loomis Sayles Strategic Income Fund) are both funds - MGC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Index, while NEFZX is a Multisector Bonds fund managed by Natixis. Over the past 10 years, MGC returned 16.09%/yr vs 2.91%/yr for NEFZX. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MGC charges 0.05%/yr vs 0.95%/yr for NEFZX.
Доходность
Сравнение доходности MGC и NEFZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGC показывает доходность 12.89%, что значительно выше, чем у NEFZX с доходностью -0.55%. За последние 10 лет акции MGC превзошли акции NEFZX по среднегодовой доходности: 16.09% против 2.91% соответственно.
MGC
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.43%
- 6 месяцев
- 13.15%
- С начала года
- 12.89%
- 1 год
- 24.63%
- 3 года*
- 22.78%
- 5 лет*
- 13.83%
- 10 лет*
- 16.09%
- Всё время*
- 11.64%
NEFZX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- -0.99%
- С начала года
- -0.55%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- 2.91%
- Всё время*
- 6.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $21.76M | $23.42M | $28.06M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MGC и NEFZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 12.89% | 19.31% | 27.16% | 29.77% | -19.95% | 27.58% | 21.57% | 31.14% | -3.45% | 22.61% |
NEFZX Loomis Sayles Strategic Income Fund | -0.55% | 8.92% | 7.05% | 8.02% | -12.82% | 3.85% | 1.15% | 10.84% | -3.00% | 7.22% |
Correlation
The correlation between MGC and NEFZX is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г. | 0.57 |
The correlation between MGC and NEFZX shifts across timeframes, from 0.38 (3 years) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGC vs. NEFZX — Ранг доходности на риск
MGC
NEFZX
Сравнение MGC c NEFZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Loomis Sayles Strategic Income Fund (NEFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGC | NEFZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.13 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 0.73 | +1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.15 | 1.84 | +8.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGC и NEFZX
Максимальная просадка MGC за все время составила -52.26%, что больше максимальной просадки NEFZX в -32.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGC и NEFZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGC | NEFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.26% | -32.07% | -20.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.85% | -4.17% | -5.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.28% | -5.38% | -13.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -17.19% | -8.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.07% | -17.21% | -15.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -2.27% | +2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -3.36% | -3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 1.54% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGC и NEFZX
Vanguard Mega Cap ETF (MGC) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Loomis Sayles Strategic Income Fund (NEFZX) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что MGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEFZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGC | NEFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 1.30% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | 3.65% | +7.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.58% | 4.50% | +9.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 5.62% | +11.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 5.21% | +13.06% |
Сравнение комиссий MGC и NEFZX
MGC берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии NEFZX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGC и NEFZX
Дивидендная доходность MGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности NEFZX в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 0.89% | 0.93% | 1.15% | 1.35% | 1.65% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 2.10% | 1.83% | 2.14% | 2.11% |
NEFZX Loomis Sayles Strategic Income Fund | 3.98% | 3.83% | 5.60% | 5.37% | 6.34% | 2.64% | 4.20% | 3.51% | 4.28% | 4.06% | 4.76% | 10.22% |
Часто задаваемые вопросы
MGC and NEFZX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGC has higher volatility (4.59%) compared to NEFZX (1.30%). In terms of maximum drawdown, MGC dropped -52.26% vs NEFZX's -32.07%.
MGC currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGC и NEFZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор