PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MGC с IWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGC с IWY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MGC (Vanguard Mega Cap ETF) and IWY (iShares Russell Top 200 Growth ETF) are both exchange-traded funds - MGC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Index, while IWY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell Top 200 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MGC returned 15.89%/yr vs 18.71%/yr for IWY. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. MGC charges 0.05%/yr vs 0.20%/yr for IWY.

Доходность

Сравнение доходности MGC и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGC показывает доходность 10.09%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью 2.67%. За последние 10 лет акции MGC уступали акциям IWY по среднегодовой доходности: 15.89% против 18.71% соответственно.

MGC

1 день
-0.71%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
9.19%
С начала года
10.09%
1 год
22.16%
3 года*
21.42%
5 лет*
13.79%
10 лет*
15.89%

IWY

1 день
-1.97%
1 месяц
-1.80%
6 месяцев
3.67%
С начала года
2.67%
1 год
13.70%
3 года*
20.88%
5 лет*
13.68%
10 лет*
18.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGC и IWY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		10.09%19.31%27.16%29.77%-19.95%27.58%21.57%31.14%-3.45%22.61%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		2.67%18.19%34.89%46.49%-29.91%31.05%39.01%36.20%-0.72%31.69%

Correlation

The correlation between MGC and IWY is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2009 г.

0.94

The correlation between MGC and IWY has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MGC и IWY

Секторы
MGC
IWY

Технологии

42.9%
55.7%

Коммуникационные услуги

12.3%
17.2%

Финансовые услуги

10.9%
4.6%

Потребительский циклический сектор

9.8%
8.3%

Здравоохранение

8.6%
4.8%

Промышленность

6.0%
6.7%

Потребительский защитный сектор

4.4%
1.2%

Энергетика

2.3%
0.0%

Сырьевые материалы

1.1%
0.1%

Недвижимость

0.9%
0.2%

Коммунальные услуги

0.9%
1.1%

Технологии

MGC
42.9%
IWY
55.7%

Коммуникационные услуги

MGC
12.3%
IWY
17.2%

Финансовые услуги

MGC
10.9%
IWY
4.6%

Потребительский циклический сектор

MGC
9.8%
IWY
8.3%

Здравоохранение

MGC
8.6%
IWY
4.8%

Промышленность

MGC
6.0%
IWY
6.7%

Потребительский защитный сектор

MGC
4.4%
IWY
1.2%

Энергетика

MGC
2.3%
IWY
0.0%

Сырьевые материалы

MGC
1.1%
IWY
0.1%

Недвижимость

MGC
0.9%
IWY
0.2%

Коммунальные услуги

MGC
0.9%
IWY
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap ETF

iShares Russell Top 200 Growth ETF

Часто сравнивают с MGC:
MGC с MGKMGC с VOOMGC с MGVMGC с FGRTXMGC с QQQMGC с VOOGMGC с VONG
Часто сравнивают с IWY:
IWY с QQQIWY с SCHGIWY с SPYIWY с IWFIWY с MGKIWY с SPMOIWY с VONG

Доходность на риск

MGC vs. IWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGC
Ранг доходности на риск MGC: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
IWY
Ранг доходности на риск IWY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGC c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGCIWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
0.81

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
1.20

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.15

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

0.83

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.43

2.54

+6.89

MGC vs. IWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGC на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа IWY равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGC и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGC и IWY

Максимальная просадка MGC за все время составила -52.26%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGC и IWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGCIWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.26%

-32.68%

-19.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-16.63%

+6.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.28%

-23.22%

+3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-32.68%

+6.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.07%

-32.68%

-0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-5.98%

+4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-4.75%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

5.41%

-3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MGC и IWY

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap ETF (MGC) составляет 3.77%, в то время как у iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что MGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGCIWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

6.56%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

13.66%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.18%

17.02%

-3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

21.73%

-4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.22%

21.07%

-2.85%

Сравнение комиссий MGC и IWY

MGC берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IWY в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGC и IWY

Дивидендная доходность MGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности IWY в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.35%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		0.91%0.93%1.15%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.83%2.14%2.11%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, MGC and IWY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWY has higher volatility (6.56%) compared to MGC (3.77%). In terms of maximum drawdown, MGC dropped -52.26% vs IWY's -32.68%.

On 10-year performance, IWY leads with 18.71% vs 15.89% for MGC. On fees, MGC is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MGC has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWY has performed better with a 18.71% return vs 15.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGC is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for IWY.

MGC has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.35% for IWY.

MGC is categorized as Large Cap Blend Equities, while IWY is Large Cap Growth Equities. MGC tracks CRSP US Mega Cap Index, while IWY tracks Russell Top 200 Growth Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for MGC and 0.20% for IWY.

MGC currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGC и IWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор