Сравнение MGC с IUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS).
MGC и IUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. IUS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco Strategic US Index. Фонд был запущен 12 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MGC и IUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGC и IUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGC Vanguard Mega Cap ETF | -4.86% | 19.31% | 27.16% | 29.77% | -19.95% | 27.58% | 21.57% | 31.14% | -12.03% |
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 2.11% | 16.94% | 16.51% | 20.79% | -8.34% | 32.17% | 15.09% | 29.34% | -12.49% |
Доходность по периодам
С начала года, MGC показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 2.11%.
MGC
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 14.78%
IUS
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 19.49%
- 3 года*
- 16.83%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGC и IUS
MGC берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IUS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MGC vs. IUS — Ранг доходности на риск
MGC
IUS
Сравнение MGC c IUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGC | IUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.22 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.78 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.65 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 8.19 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGC | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.22 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.82 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.76 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между MGC и IUS составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGC и IUS
Дивидендная доходность MGC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности IUS в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 1.01% | 0.93% | 1.15% | 1.35% | 1.65% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 2.10% | 1.83% | 2.14% | 2.11% |
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 1.45% | 1.48% | 1.52% | 1.72% | 1.78% | 1.46% | 1.74% | 1.77% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MGC и IUS
Максимальная просадка MGC за все время составила -51.93%, что больше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGC и IUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGC | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.93% | -34.67% | -17.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -11.91% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -18.72% | -7.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.33% | -3.83% | -2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -3.94% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.40% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGC и IUS
Vanguard Mega Cap ETF (MGC) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что MGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGC | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 4.00% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 8.09% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 16.06% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 15.09% | +2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 18.18% | +0.01% |