Сравнение MGC с FTAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG).
MGC и FTAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. FTAG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Agriculture Index. Фонд был запущен 12 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MGC и FTAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGC и FTAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGC Vanguard Mega Cap ETF | -4.86% | 19.31% | 27.16% | 29.77% | -19.95% | 27.58% | 21.57% | 31.14% | -3.45% | 22.61% |
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 12.78% | 14.82% | -6.72% | -7.28% | -4.52% | 17.31% | 13.88% | 9.05% | -19.46% | 24.88% |
Доходность по периодам
С начала года, MGC показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у FTAG с доходностью 12.78%. За последние 10 лет акции MGC превзошли акции FTAG по среднегодовой доходности: 14.78% против 5.80% соответственно.
MGC
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 14.78%
FTAG
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 12.78%
- 6 месяцев
- 16.01%
- 1 год
- 23.51%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 5.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGC и FTAG
MGC берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FTAG в 0.70%.
Доходность на риск
MGC vs. FTAG — Ранг доходности на риск
MGC
FTAG
Сравнение MGC c FTAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGC | FTAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.35 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.98 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.17 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 6.62 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGC | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.35 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.10 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.29 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | -0.33 | +0.89 |
Корреляция
Корреляция между MGC и FTAG составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGC и FTAG
Дивидендная доходность MGC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности FTAG в 1.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 1.01% | 0.93% | 1.15% | 1.35% | 1.65% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 2.10% | 1.83% | 2.14% | 2.11% |
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 1.35% | 1.39% | 2.89% | 3.68% | 1.77% | 1.58% | 1.72% | 2.33% | 2.16% | 1.26% | 0.61% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок MGC и FTAG
Максимальная просадка MGC за все время составила -51.93%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGC и FTAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGC | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.93% | -90.89% | +38.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -11.00% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -32.77% | +7.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.07% | -50.79% | +17.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.33% | -78.19% | +71.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -71.17% | +64.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 3.68% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGC и FTAG
Vanguard Mega Cap ETF (MGC) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что MGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGC | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 4.93% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 10.75% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 17.49% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 17.38% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 19.92% | -1.73% |