PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGC с DFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGC с DFND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MGC (Vanguard Mega Cap ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - MGC tracks the CRSP US Mega Cap Index while DFND tracks the Siren DIVCON Dividend Defender Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MGC returned 16.36%/yr vs 7.16%/yr for DFND. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGC charges 0.05%/yr vs 1.50%/yr for DFND.

Доходность

Сравнение доходности MGC и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции MGC превзошли акции DFND по среднегодовой доходности: 16.36% против 7.16% соответственно.

MGC

1 день
-0.79%
1 месяц
5.59%
С начала года
10.80%
6 месяцев
10.75%
1 год
29.68%
3 года*
23.87%
5 лет*
14.70%
10 лет*
16.36%

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.09%
1 год
0.20%
3 года*
7.91%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGC и DFND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		10.80%19.31%27.16%29.77%-19.95%27.58%21.57%31.14%-3.45%22.61%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%12.13%-19.59%14.80%16.12%19.53%-1.83%16.33%

Correlation

The correlation between MGC and DFND is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2016 г.

0.51

Over the past year, the correlation between MGC and DFND has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MGC и DFND

Секторы
MGC
DFND

Технологии

39.3%
24.8%

Коммуникационные услуги

13.1%
0.8%

Финансовые услуги

11.7%
18.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
3.5%

Здравоохранение

8.9%
10.7%

Промышленность

6.5%
17.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.2%

Энергетика

2.6%
1.7%

Сырьевые материалы

1.2%
4.3%

Коммунальные услуги

1.0%

-

Недвижимость

1.0%
2.0%

Технологии

MGC
39.3%
DFND
24.8%

Коммуникационные услуги

MGC
13.1%
DFND
0.8%

Финансовые услуги

MGC
11.7%
DFND
18.2%

Потребительский циклический сектор

MGC
10.1%
DFND
3.5%

Здравоохранение

MGC
8.9%
DFND
10.7%

Промышленность

MGC
6.5%
DFND
17.1%

Потребительский защитный сектор

MGC
4.8%
DFND
4.2%

Энергетика

MGC
2.6%
DFND
1.7%

Сырьевые материалы

MGC
1.2%
DFND
4.3%

Коммунальные услуги

MGC
1.0%
DFND

-

Недвижимость

MGC
1.0%
DFND
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap ETF

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Часто сравнивают с MGC:
MGC с MGKMGC с VOOMGC с MGVMGC с FGRTXMGC с QQQMGC с VOOGMGC с VONG
Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO

Доходность на риск

MGC vs. DFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGC
Ранг доходности на риск MGC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGC c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGCDFNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
0.02

+2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
0.11

+3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.02

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

0.07

+2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.61

0.13

+13.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGC vs. DFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGC на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа DFND равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGC и DFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGCDFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

0.02

+2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.21

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.38

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.36

+0.24

Просадки

Сравнение просадок MGC и DFND

Максимальная просадка MGC за все время составила -51.93%, что больше максимальной просадки DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGC и DFND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGCDFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.93%

-22.65%

-29.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-3.44%

-6.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.28%

-12.56%

-6.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-22.65%

-3.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.07%

-22.65%

-10.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-3.69%

+2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-5.70%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

3.70%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MGC и DFND

Vanguard Mega Cap ETF (MGC) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGCDFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

0.00%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

6.16%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

10.92%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

22.46%

-5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

19.09%

-0.88%

Сравнение комиссий MGC и DFND

MGC берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGC и DFND

Дивидендная доходность MGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности DFND в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%0.00%0.00%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		0.87%0.93%1.15%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.83%2.14%2.11%

Часто задаваемые вопросы

MGC and DFND have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGC has higher volatility (3.04%) compared to DFND (0.00%). In terms of maximum drawdown, MGC dropped -51.93% vs DFND's -22.65%.

On 10-year performance, MGC leads with 16.36% vs 7.16% for DFND. On fees, MGC is cheaper at 0.05% per year. On volatility, DFND has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MGC has performed better with a 16.36% return vs 7.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGC is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

MGC has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.62% for DFND.

MGC tracks CRSP US Mega Cap Index, while DFND tracks Siren DIVCON Dividend Defender Index. They also come from different issuers: Vanguard and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.05% for MGC and 1.50% for DFND.

MGC currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGC и DFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор