PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGC с DFAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGC с DFAU

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MGC (Vanguard Mega Cap ETF) and DFAU (Dimensional US Core Equity Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. MGC is passively managed, while DFAU is actively managed. Over the past 5 years, MGC returned 13.53%/yr vs 12.34%/yr for DFAU. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. MGC charges 0.05%/yr vs 0.12%/yr for DFAU.

Доходность

Сравнение доходности MGC и DFAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGC показывает доходность 7.15%, что значительно ниже, чем у DFAU с доходностью 9.09%.

MGC

1 день
-0.26%
1 месяц
-2.14%
С начала года
7.15%
6 месяцев
5.92%
1 год
22.72%
3 года*
21.82%
5 лет*
13.53%
10 лет*
16.30%

DFAU

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.61%
С начала года
9.09%
6 месяцев
7.61%
1 год
23.33%
3 года*
20.33%
5 лет*
12.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGC и DFAU

2026 (YTD)202520242023202220212020
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		7.15%19.31%27.16%29.77%-19.95%27.58%4.77%
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		9.09%16.78%23.17%24.79%-16.99%26.89%4.87%

Correlation

The correlation between MGC and DFAU is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.97

The correlation between MGC and DFAU has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MGC и DFAU

Секторы
MGC
DFAU

Технологии

42.9%
36.0%

Коммуникационные услуги

12.3%
9.8%

Финансовые услуги

10.9%
12.1%

Потребительский циклический сектор

9.8%
10.6%

Здравоохранение

8.6%
8.3%

Промышленность

6.0%
10.1%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.4%

Энергетика

2.3%
4.1%

Сырьевые материалы

1.1%
2.4%

Недвижимость

0.9%
0.1%

Коммунальные услуги

0.9%
2.3%

Технологии

MGC
42.9%
DFAU
36.0%

Коммуникационные услуги

MGC
12.3%
DFAU
9.8%

Финансовые услуги

MGC
10.9%
DFAU
12.1%

Потребительский циклический сектор

MGC
9.8%
DFAU
10.6%

Здравоохранение

MGC
8.6%
DFAU
8.3%

Промышленность

MGC
6.0%
DFAU
10.1%

Потребительский защитный сектор

MGC
4.4%
DFAU
4.4%

Энергетика

MGC
2.3%
DFAU
4.1%

Сырьевые материалы

MGC
1.1%
DFAU
2.4%

Недвижимость

MGC
0.9%
DFAU
0.1%

Коммунальные услуги

MGC
0.9%
DFAU
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap ETF

Dimensional US Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с MGC:
MGC с MGKMGC с VOOMGC с MGVMGC с FGRTXMGC с QQQMGC с VOOGMGC с VONG
Часто сравнивают с DFAU:
DFAU с AVUSDFAU с SPYDFAU с VTIDFAU с VOODFAU с DFUSDFAU с SNPEDFAU с RSP

Доходность на риск

MGC vs. DFAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGC
Ранг доходности на риск MGC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGC: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
DFAU
Ранг доходности на риск DFAU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAU: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAU: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAU: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGC c DFAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGCDFAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.86

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.53

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

2.70

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.94

11.93

-1.99

MGC vs. DFAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGC на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAU равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGC и DFAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGC и DFAU

Максимальная просадка MGC за все время составила -52.26%, что больше максимальной просадки DFAU в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGC и DFAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGCDFAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.26%

-23.61%

-28.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-8.67%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.28%

-19.36%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-23.61%

-2.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.06%

-2.66%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-4.96%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

1.96%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MGC и DFAU

Vanguard Mega Cap ETF (MGC) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что MGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGCDFAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

4.86%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

9.91%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.06%

12.67%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

17.12%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

16.77%

+1.47%

Сравнение комиссий MGC и DFAU

MGC берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DFAU в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGC и DFAU

Дивидендная доходность MGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности DFAU в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		0.93%0.95%1.10%1.29%1.40%1.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		0.90%0.93%1.15%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.83%2.14%2.11%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, MGC and DFAU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MGC has higher volatility (5.20%) compared to DFAU (4.86%). In terms of maximum drawdown, MGC dropped -52.26% vs DFAU's -23.61%.

On 5-year performance, MGC leads with 13.53% vs 12.34% for DFAU. On fees, MGC is cheaper at 0.05% per year. On volatility, DFAU has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MGC has performed better with a 13.53% return vs 12.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGC is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for DFAU.

DFAU has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.90% for MGC.

They also come from different issuers: Vanguard and Dimensional. Their fees differ too: 0.05% for MGC and 0.12% for DFAU.

DFAU currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGC и DFAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор