PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MGC с DFAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MGC и DFAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGC и DFAU


2026 (YTD)202520242023202220212020
MGC
Vanguard Mega Cap ETF
-4.86%19.31%27.16%29.77%-19.95%27.58%5.84%
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF
-2.67%16.78%23.17%24.79%-16.99%26.89%6.48%

Доходность по периодам

С начала года, MGC показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у DFAU с доходностью -2.67%.


MGC

1 день
0.81%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-2.26%
1 год
18.99%
3 года*
19.96%
5 лет*
12.41%
10 лет*
14.78%

DFAU

1 день
0.71%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-0.51%
1 год
19.02%
3 года*
17.82%
5 лет*
11.15%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Mega Cap ETF

Dimensional US Core Equity Market ETF

Сравнение комиссий MGC и DFAU

MGC берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DFAU в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

MGC vs. DFAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MGC
Ранг доходности на риск MGC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGC: 6868
Ранг коэф-та Мартина

DFAU
Ранг доходности на риск DFAU: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGC c DFAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MGCDFAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.03

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.56

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.56

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

7.42

-0.24

MGC vs. DFAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGC на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAU равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGC и DFAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MGCDFAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.03

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.66

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.80

-0.24

Корреляция

Корреляция между MGC и DFAU составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MGC и DFAU

Дивидендная доходность MGC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности DFAU в 1.03%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGC
Vanguard Mega Cap ETF
1.01%0.93%1.15%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.83%2.14%2.11%
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF
1.03%0.95%1.10%1.29%1.40%1.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MGC и DFAU

Максимальная просадка MGC за все время составила -51.93%, что больше максимальной просадки DFAU в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGC и DFAU.


Загрузка...

Показатели просадок


MGCDFAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.93%

-23.61%

-28.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-12.45%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-23.61%

-2.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.33%

-5.36%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-5.12%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.62%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MGC и DFAU

Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) имеют волатильность 5.54% и 5.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MGCDFAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

5.39%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

9.67%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

18.52%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

17.03%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

16.87%

+1.32%