Сравнение MGC с BUFX
MGC (Vanguard Mega Cap ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - MGC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Index, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MGC charges 0.05%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности MGC и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGC показывает доходность 10.80%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.10%.
MGC
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 5.59%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 10.75%
- 1 год
- 29.68%
- 3 года*
- 23.87%
- 5 лет*
- 14.70%
- 10 лет*
- 16.36%
BUFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGC и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 10.80% | 14.28% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.10% | 5.62% |
Correlation
The correlation between MGC and BUFX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGC vs. BUFX — Ранг доходности на риск
MGC
BUFX
Сравнение MGC c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGC | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.61 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGC | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 2.68 | -2.08 |
Просадки
Сравнение просадок MGC и BUFX
Максимальная просадка MGC за все время составила -51.93%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGC и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGC | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.93% | -2.87% | -49.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -0.07% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -0.24% | -6.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MGC и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGC | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.32% | 3.98% | +8.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 3.98% | +13.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 3.98% | +14.23% |
Сравнение комиссий MGC и BUFX
MGC берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGC и BUFX
Дивидендная доходность MGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 0.87% | 0.93% | 1.15% | 1.35% | 1.65% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 2.10% | 1.83% | 2.14% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
MGC and BUFX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MGC is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MGC is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
MGC has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.00% for BUFX.
MGC is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Vanguard and First Trust. Their fees differ too: 0.05% for MGC and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для MGC и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор