Сравнение MGAFX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Praxis Genesis Growth Portfolio (MGAFX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
MGAFX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности MGAFX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGAFX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGAFX Praxis Genesis Growth Portfolio | -1.01% | 15.50% | 11.51% | 16.96% | -17.05% | 24.51% | 14.09% | 24.08% | -6.55% | 16.70% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, MGAFX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции MGAFX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 9.81% против 5.04% соответственно.
MGAFX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 15.36%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 9.81%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGAFX и BERIX
MGAFX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
MGAFX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
MGAFX
BERIX
Сравнение MGAFX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Genesis Growth Portfolio (MGAFX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGAFX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 2.57 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 3.30 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.53 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 4.77 | -3.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 17.74 | -10.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGAFX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 2.57 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.83 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.84 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.07 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между MGAFX и BERIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGAFX и BERIX
Дивидендная доходность MGAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGAFX Praxis Genesis Growth Portfolio | 4.48% | 4.45% | 3.36% | 2.29% | 3.02% | 10.83% | 4.87% | 4.42% | 6.15% | 4.19% | 3.50% | 4.01% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок MGAFX и BERIX
Максимальная просадка MGAFX за все время составила -28.63%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGAFX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGAFX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.63% | -20.34% | -8.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.87% | -2.95% | -6.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.82% | -15.73% | -8.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.63% | -20.34% | -8.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -0.79% | -4.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -2.60% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 0.79% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGAFX и BERIX
Praxis Genesis Growth Portfolio (MGAFX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что MGAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGAFX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 1.55% | +3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 4.29% | +3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 5.38% | +8.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.50% | 5.94% | +7.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.09% | 6.00% | +8.09% |