Сравнение MGA с O
MGA (Magna International Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. MGA operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, MGA returned 8.67%/yr vs 4.58%/yr for O. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MGA и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGA показывает доходность 29.87%, что значительно выше, чем у O с доходностью 8.26%. За последние 10 лет акции MGA превзошли акции O по среднегодовой доходности: 8.67% против 4.58% соответственно.
MGA
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 15.36%
- С начала года
- 29.87%
- 6 месяцев
- 39.84%
- 1 год
- 94.42%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- -4.62%
- 10 лет*
- 8.67%
O
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 4.58%
Сравнение доходности по годам MGA и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGA Magna International Inc. | 29.87% | 33.72% | -26.29% | 8.76% | -28.04% | 16.57% | 33.41% | 24.30% | -18.40% | 33.69% |
O Realty Income Corporation | 8.26% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between MGA and O is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 1994 г. | 0.25 |
The correlation between MGA and O shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MGA:
$2.39
O:
$1.17
MGA:
28.50
O:
50.86
MGA:
7.00
O:
4.14
MGA:
0.45
O:
6.87
MGA:
$42.34B
O:
$5.92B
MGA:
$5.32B
O:
$3.89B
MGA:
$4.08B
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGA vs. O — Ранг доходности на риск
MGA
O
Сравнение MGA c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Magna International Inc. (MGA) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGA | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.14 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | 1.14 | +2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.19 | 2.88 | +9.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGA | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 0.79 | +1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.13 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.18 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.48 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок MGA и O
Максимальная просадка MGA за все время составила -79.01%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGA и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGA | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.01% | -48.45% | -30.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.47% | -11.10% | -12.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.57% | -26.49% | -22.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.02% | -34.48% | -31.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.02% | -48.28% | -17.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.04% | -10.44% | -10.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.41% | -9.21% | -12.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.78% | 4.37% | +3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGA и O
Magna International Inc. (MGA) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что MGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGA | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.11% | 5.48% | +4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.09% | 11.72% | +16.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.18% | 15.95% | +19.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.64% | 18.87% | +16.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.45% | 25.63% | +9.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGA и O
Дивидендная доходность MGA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности O в 5.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGA Magna International Inc. | 2.88% | 3.64% | 4.55% | 3.11% | 4.23% | 2.13% | 2.26% | 2.66% | 2.18% | 1.94% | 2.30% | 1.90% |
O Realty Income Corporation | 5.42% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MGA и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Magna International Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MGA и O
MGA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magna International Inc. сообщила о валовой прибыли в 987.13M при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MGA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magna International Inc. сообщила об операционной прибыли в 437.85M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MGA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magna International Inc. сообщила о чистой прибыли в -11.83M при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
MGA and O have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGA has higher volatility (10.11%) compared to O (5.48%). In terms of maximum drawdown, MGA dropped -79.01% vs O's -48.45%.
MGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGA и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор