PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGA с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGA с IVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Magna International Inc. (MGA) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности MGA и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Magna International Inc. (MGA) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGA и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGA
Magna International Inc.		6.87%33.72%-26.29%8.76%-28.04%16.57%33.41%24.30%-18.40%33.69%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-3.67%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, MGA показывает доходность 6.87%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции MGA уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 6.26% против 14.11% соответственно.

MGA

1 день
1.27%
1 месяц
-10.56%
С начала года
6.87%
6 месяцев
21.15%
1 год
72.23%
3 года*
6.01%
5 лет*
-5.44%
10 лет*
6.26%

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Magna International Inc.

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MGA:
MGA с VOOMGA с CNR.TOMGA с SHA0.DEMGA с SPYMGA с VFV.TOMGA с OMGA с FRT
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Доходность на риск

MGA vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGA
Ранг доходности на риск MGA: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGA: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGA: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGA: 9090
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGA c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Magna International Inc. (MGA) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGAIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.00

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.22

1.52

+1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.23

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

1.54

+1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.27

7.28

+3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGA vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGA на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGA и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGAIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.00

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.71

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.78

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.42

+0.02

Корреляция

Корреляция между MGA и IVV составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGA и IVV

Дивидендная доходность MGA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности IVV в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGA
Magna International Inc.		3.45%3.64%4.55%3.11%4.23%2.13%2.26%2.66%2.18%1.94%2.30%1.90%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок MGA и IVV

Максимальная просадка MGA за все время составила -79.01%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGA и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

MGAIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.01%

-55.25%

-23.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.47%

-12.06%

-11.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.02%

-24.53%

-41.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.02%

-33.90%

-32.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.03%

-5.57%

-29.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.37%

-10.84%

-10.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.51%

2.55%

+3.96%

Волатильность

Сравнение волатильности MGA и IVV

Magna International Inc. (MGA) имеет более высокую волатильность в 10.06% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что MGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGAIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.06%

5.34%

+4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.43%

9.47%

+17.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.42%

18.31%

+17.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.35%

16.89%

+18.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.22%

18.03%

+17.19%