Сравнение MFWTX с LFMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Total Return Fund (MFWTX) и LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX).
MFWTX управляется MFS. Фонд был запущен 3 сент. 1990 г.. LFMIX - это активно управляемый фонд от LoCorr. Фонд был запущен 24 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MFWTX и LFMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFWTX и LFMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFWTX MFS Global Total Return Fund | 0.98% | 15.48% | 3.92% | 10.29% | -10.86% | 8.31% | 9.35% | 18.25% | -7.19% | 14.77% |
LFMIX LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 8.74% | 2.89% | 6.77% | -6.55% | 15.43% | 0.07% | 4.55% | 12.71% | -5.11% | 2.99% |
Доходность по периодам
С начала года, MFWTX показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у LFMIX с доходностью 8.74%. За последние 10 лет акции MFWTX превзошли акции LFMIX по среднегодовой доходности: 6.10% против 4.01% соответственно.
MFWTX
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 6.10%
LFMIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 8.74%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 11.89%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 4.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFWTX и LFMIX
MFWTX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии LFMIX в 1.88%.
Доходность на риск
MFWTX vs. LFMIX — Ранг доходности на риск
MFWTX
LFMIX
Сравнение MFWTX c LFMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Total Return Fund (MFWTX) и LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFWTX | LFMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 2.07 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 3.00 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.39 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 3.91 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | 10.38 | -3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFWTX | LFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 2.07 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.63 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.53 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.36 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между MFWTX и LFMIX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFWTX и LFMIX
Дивидендная доходность MFWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности LFMIX в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFWTX MFS Global Total Return Fund | 8.33% | 8.42% | 8.94% | 3.69% | 2.64% | 10.29% | 7.20% | 4.41% | 3.33% | 2.17% | 1.13% | 4.29% |
LFMIX LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 2.89% | 3.14% | 3.21% | 3.17% | 14.35% | 4.95% | 4.73% | 4.66% | 3.12% | 5.89% | 1.95% | 3.08% |
Просадки
Сравнение просадок MFWTX и LFMIX
Максимальная просадка MFWTX за все время составила -33.22%, что больше максимальной просадки LFMIX в -22.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFWTX и LFMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFWTX | LFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.22% | -22.68% | -10.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.86% | -2.95% | -3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.36% | -12.26% | -8.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.37% | -12.26% | -11.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | 0.00% | -5.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -6.84% | +3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 1.16% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFWTX и LFMIX
MFS Global Total Return Fund (MFWTX) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что MFWTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LFMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFWTX | LFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 1.87% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.44% | 4.50% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.93% | 5.77% | +3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.10% | 7.25% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.60% | 7.64% | +1.96% |