PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFWTX с IPIRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFWTX с IPIRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MFWTX (MFS Global Total Return Fund) and IPIRX (Voya Global Perspectives Portfolio) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, MFWTX returned 6.27%/yr vs 6.45%/yr for IPIRX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MFWTX charges 1.09%/yr vs 0.20%/yr for IPIRX.

Доходность

Сравнение доходности MFWTX и IPIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Total Return Fund (MFWTX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFWTX показывает доходность 4.90%, что значительно ниже, чем у IPIRX с доходностью 6.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MFWTX имеют среднегодовую доходность 6.27%, а акции IPIRX немного впереди с 6.45%.

MFWTX

1 день
-0.49%
1 месяц
1.22%
С начала года
4.90%
6 месяцев
6.21%
1 год
13.35%
3 года*
10.57%
5 лет*
4.54%
10 лет*
6.27%

IPIRX

1 день
0.00%
1 месяц
1.20%
С начала года
6.84%
6 месяцев
7.29%
1 год
15.73%
3 года*
11.74%
5 лет*
4.43%
10 лет*
6.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFWTX и IPIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFWTX
MFS Global Total Return Fund		4.90%15.48%3.92%10.29%-10.86%8.31%9.35%18.25%-7.19%14.77%
IPIRX
Voya Global Perspectives Portfolio		6.84%14.21%7.31%10.65%-17.52%6.06%16.10%18.35%-9.87%15.00%

Correlation

The correlation between MFWTX and IPIRX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.86

The correlation between MFWTX and IPIRX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global Total Return Fund

Voya Global Perspectives Portfolio

Часто сравнивают с MFWTX:
MFWTX с TIBAXMFWTX с COSZXMFWTX с MALOXMFWTX с SGENXMFWTX с MIGFXMFWTX с AMECXMFWTX с CAIBX
Часто сравнивают с IPIRX:
IPIRX с JNSMXIPIRX с GMWAXIPIRX с TZINXIPIRX с FESGXIPIRX с FFACXIPIRX с CIBFXIPIRX с JNSGX

Доходность на риск

MFWTX vs. IPIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFWTX
Ранг доходности на риск MFWTX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWTX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWTX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWTX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWTX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWTX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
IPIRX
Ранг доходности на риск IPIRX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPIRX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPIRX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPIRX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPIRX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPIRX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFWTX c IPIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Total Return Fund (MFWTX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFWTXIPIRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.18

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.27

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

2.48

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.20

11.31

-4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFWTX vs. IPIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFWTX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPIRX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFWTX и IPIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFWTXIPIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.18

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.42

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.67

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.60

+0.23

Просадки

Сравнение просадок MFWTX и IPIRX

Максимальная просадка MFWTX за все время составила -33.22%, что больше максимальной просадки IPIRX в -24.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFWTX и IPIRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFWTXIPIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.22%

-24.97%

-8.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.72%

-7.88%

+1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.68%

-10.54%

+1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.36%

-24.97%

+4.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.37%

-24.97%

+1.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-0.19%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-4.85%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.67%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MFWTX и IPIRX

Текущая волатильность для MFS Global Total Return Fund (MFWTX) составляет 2.11%, в то время как у Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что MFWTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFWTXIPIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

2.53%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.70%

7.32%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.42%

9.11%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.13%

10.82%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.62%

9.78%

-0.16%

Сравнение комиссий MFWTX и IPIRX

MFWTX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии IPIRX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFWTX и IPIRX

Дивидендная доходность MFWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что меньше доходности IPIRX в 44.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPIRX
Voya Global Perspectives Portfolio		44.20%5.64%3.25%14.65%13.55%6.34%6.25%7.80%1.30%2.78%2.78%7.16%
MFWTX
MFS Global Total Return Fund		8.02%8.42%8.94%3.69%2.64%10.29%7.20%4.41%3.33%2.17%1.13%4.29%

Часто задаваемые вопросы

MFWTX and IPIRX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPIRX has higher volatility (2.53%) compared to MFWTX (2.11%). In terms of maximum drawdown, MFWTX dropped -33.22% vs IPIRX's -24.97%.

IPIRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFWTX и IPIRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор