Сравнение MFWTX с IPIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Total Return Fund (MFWTX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX).
MFWTX управляется MFS. Фонд был запущен 3 сент. 1990 г.. IPIRX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности MFWTX и IPIRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFWTX и IPIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFWTX MFS Global Total Return Fund | 0.98% | 15.48% | 3.92% | 10.29% | -10.86% | 8.31% | 9.35% | 18.25% | -7.19% | 14.77% |
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | -1.16% | 14.21% | 7.31% | 10.65% | -17.52% | 6.06% | 16.10% | 18.35% | -9.87% | 15.00% |
Доходность по периодам
С начала года, MFWTX показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у IPIRX с доходностью -1.16%. За последние 10 лет акции MFWTX превзошли акции IPIRX по среднегодовой доходности: 6.10% против 5.64% соответственно.
MFWTX
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 6.10%
IPIRX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 12.26%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- 5.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFWTX и IPIRX
MFWTX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии IPIRX в 0.20%.
Доходность на риск
MFWTX vs. IPIRX — Ранг доходности на риск
MFWTX
IPIRX
Сравнение MFWTX c IPIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Total Return Fund (MFWTX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFWTX | IPIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.23 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.82 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.26 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | 5.56 | +1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFWTX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.23 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.29 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.59 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.54 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между MFWTX и IPIRX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFWTX и IPIRX
Дивидендная доходность MFWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности IPIRX в 5.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFWTX MFS Global Total Return Fund | 8.33% | 8.42% | 8.94% | 3.69% | 2.64% | 10.29% | 7.20% | 4.41% | 3.33% | 2.17% | 1.13% | 4.29% |
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 5.71% | 5.64% | 3.25% | 14.65% | 13.55% | 6.34% | 6.25% | 7.80% | 1.30% | 2.78% | 2.78% | 7.16% |
Просадки
Сравнение просадок MFWTX и IPIRX
Максимальная просадка MFWTX за все время составила -33.22%, что больше максимальной просадки IPIRX в -24.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFWTX и IPIRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFWTX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.22% | -24.97% | -8.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.86% | -7.88% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.36% | -24.97% | +4.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.37% | -24.97% | +1.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -6.09% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -4.89% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 2.02% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFWTX и IPIRX
Текущая волатильность для MFS Global Total Return Fund (MFWTX) составляет 3.49%, в то время как у Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что MFWTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFWTX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 4.12% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.44% | 6.77% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.93% | 11.21% | -2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.10% | 10.76% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.60% | 9.71% | -0.11% |