Сравнение MFWTX с GGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Total Return Fund (MFWTX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX).
MFWTX управляется MFS. Фонд был запущен 3 сент. 1990 г.. GGSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности MFWTX и GGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFWTX и GGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFWTX MFS Global Total Return Fund | 0.98% | 15.48% | 3.92% | 10.29% | -10.86% | 8.31% | 9.35% | 18.25% | -7.19% | 14.77% |
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | -1.83% | 19.29% | 19.26% | 17.83% | -16.86% | 17.04% | 14.34% | 24.92% | -10.65% | 21.54% |
Доходность по периодам
С начала года, MFWTX показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у GGSIX с доходностью -1.83%. За последние 10 лет акции MFWTX уступали акциям GGSIX по среднегодовой доходности: 6.10% против 10.23% соответственно.
MFWTX
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 6.10%
GGSIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFWTX и GGSIX
MFWTX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии GGSIX в 0.19%.
Доходность на риск
MFWTX vs. GGSIX — Ранг доходности на риск
MFWTX
GGSIX
Сравнение MFWTX c GGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Total Return Fund (MFWTX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFWTX | GGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.34 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.79 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.43 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | 6.42 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFWTX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.34 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.65 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.72 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.44 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между MFWTX и GGSIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFWTX и GGSIX
Дивидендная доходность MFWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что меньше доходности GGSIX в 12.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFWTX MFS Global Total Return Fund | 8.33% | 8.42% | 8.94% | 3.69% | 2.64% | 10.29% | 7.20% | 4.41% | 3.33% | 2.17% | 1.13% | 4.29% |
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | 12.09% | 11.87% | 12.21% | 1.73% | 5.76% | 6.57% | 3.47% | 5.77% | 3.02% | 2.77% | 1.35% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок MFWTX и GGSIX
Максимальная просадка MFWTX за все время составила -33.22%, что меньше максимальной просадки GGSIX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFWTX и GGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFWTX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.22% | -52.85% | +19.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.86% | -10.84% | +3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.36% | -26.74% | +6.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.37% | -30.36% | +6.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -6.45% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -9.25% | +5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 2.51% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFWTX и GGSIX
Текущая волатильность для MFS Global Total Return Fund (MFWTX) составляет 3.49%, в то время как у Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что MFWTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFWTX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 5.36% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.44% | 8.53% | -3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.93% | 13.51% | -4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.10% | 13.38% | -4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.60% | 14.29% | -4.69% |