PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFWTX с GBMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFWTX с GBMFX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MFWTX (MFS Global Total Return Fund) and GBMFX (GMO Benchmark-Free Allocation Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, MFWTX returned 6.30%/yr vs 6.88%/yr for GBMFX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFWTX charges 1.09%/yr vs 0.74%/yr for GBMFX.

Доходность

Сравнение доходности MFWTX и GBMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Total Return Fund (MFWTX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFWTX показывает доходность 5.48%, что значительно ниже, чем у GBMFX с доходностью 11.77%. За последние 10 лет акции MFWTX уступали акциям GBMFX по среднегодовой доходности: 6.30% против 6.88% соответственно.

MFWTX

1 день
0.55%
1 месяц
0.55%
С начала года
5.48%
6 месяцев
6.86%
1 год
14.10%
3 года*
10.87%
5 лет*
4.65%
10 лет*
6.30%

GBMFX

1 день
-0.18%
1 месяц
1.71%
С начала года
11.77%
6 месяцев
13.88%
1 год
28.70%
3 года*
16.54%
5 лет*
8.50%
10 лет*
6.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFWTX и GBMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFWTX
MFS Global Total Return Fund		5.48%15.48%3.92%10.29%-10.86%8.31%9.35%18.25%-7.19%14.77%
GBMFX
GMO Benchmark-Free Allocation Fund		11.77%22.89%4.33%13.46%-2.24%2.97%-2.50%11.62%-5.36%13.05%

Correlation

The correlation between MFWTX and GBMFX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2003 г.

0.79

The correlation between MFWTX and GBMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global Total Return Fund

GMO Benchmark-Free Allocation Fund

Часто сравнивают с MFWTX:
MFWTX с TIBAXMFWTX с COSZXMFWTX с MALOXMFWTX с SGENXMFWTX с MIGFXMFWTX с AMECXMFWTX с CAIBX
Часто сравнивают с GBMFX:
GBMFX с FESGXGBMFX с JNSMXGBMFX с HGLBGBMFX с VOOGBMFX с FFACXGBMFX с DPREXGBMFX с CIBFX

Доходность на риск

MFWTX vs. GBMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFWTX
Ранг доходности на риск MFWTX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWTX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWTX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWTX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWTX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWTX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
GBMFX
Ранг доходности на риск GBMFX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBMFX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBMFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBMFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBMFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBMFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFWTX c GBMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Total Return Fund (MFWTX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFWTXGBMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
4.05

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
5.84

-3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.81

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

4.96

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.42

19.07

-11.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFWTX vs. GBMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFWTX на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа GBMFX равного 4.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFWTX и GBMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFWTXGBMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

4.05

-2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

1.17

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.86

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.99

-0.15

Просадки

Сравнение просадок MFWTX и GBMFX

Максимальная просадка MFWTX за все время составила -33.22%, что больше максимальной просадки GBMFX в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFWTX и GBMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFWTXGBMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.22%

-23.40%

-9.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.72%

-5.78%

-0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.68%

-7.16%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.36%

-14.35%

-6.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.37%

-23.40%

+0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-0.18%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-3.27%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.50%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MFWTX и GBMFX

MFS Global Total Return Fund (MFWTX) имеет более высокую волатильность в 2.15% по сравнению с GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что MFWTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFWTXGBMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

1.98%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.72%

5.47%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.43%

7.08%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.13%

7.30%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.62%

8.00%

+1.62%

Сравнение комиссий MFWTX и GBMFX

MFWTX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии GBMFX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFWTX и GBMFX

Дивидендная доходность MFWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что больше доходности GBMFX в 3.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBMFX
GMO Benchmark-Free Allocation Fund		3.72%4.16%5.14%5.64%3.20%2.46%3.73%3.35%3.67%2.39%1.60%2.10%
MFWTX
MFS Global Total Return Fund		7.98%8.42%8.94%3.69%2.64%10.29%7.20%4.41%3.33%2.17%1.13%4.29%

Часто задаваемые вопросы

MFWTX and GBMFX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFWTX has higher volatility (2.15%) compared to GBMFX (1.98%). In terms of maximum drawdown, MFWTX dropped -33.22% vs GBMFX's -23.40%.

GBMFX currently has the higher Sharpe Ratio (4.05 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFWTX и GBMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор