Сравнение MFWTX с GBMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Total Return Fund (MFWTX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX).
MFWTX управляется MFS. Фонд был запущен 3 сент. 1990 г.. GBMFX управляется GMO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности MFWTX и GBMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFWTX и GBMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFWTX MFS Global Total Return Fund | 1.50% | 15.48% | 3.92% | 10.29% | -10.86% | 8.31% | 9.35% | 18.25% | -7.19% | 14.77% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 6.00% | 22.89% | 4.33% | 13.46% | -2.24% | 2.97% | -2.50% | 11.62% | -5.36% | 13.05% |
Доходность по периодам
С начала года, MFWTX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у GBMFX с доходностью 6.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MFWTX имеют среднегодовую доходность 6.15%, а акции GBMFX немного впереди с 6.45%.
MFWTX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 3.67%
- 1 год
- 12.91%
- 3 года*
- 9.34%
- 5 лет*
- 4.78%
- 10 лет*
- 6.15%
GBMFX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 6.00%
- 6 месяцев
- 12.39%
- 1 год
- 24.46%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 6.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFWTX и GBMFX
MFWTX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии GBMFX в 0.74%.
Доходность на риск
MFWTX vs. GBMFX — Ранг доходности на риск
MFWTX
GBMFX
Сравнение MFWTX c GBMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Total Return Fund (MFWTX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFWTX | GBMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 3.07 | -1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 4.06 | -2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.62 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 4.03 | -2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 15.43 | -8.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFWTX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 3.07 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 1.12 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.81 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.96 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между MFWTX и GBMFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFWTX и GBMFX
Дивидендная доходность MFWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности GBMFX в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFWTX MFS Global Total Return Fund | 8.29% | 8.42% | 8.94% | 3.69% | 2.64% | 10.29% | 7.20% | 4.41% | 3.33% | 2.17% | 1.13% | 4.29% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 3.93% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок MFWTX и GBMFX
Максимальная просадка MFWTX за все время составила -33.22%, что больше максимальной просадки GBMFX в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFWTX и GBMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFWTX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.22% | -23.40% | -9.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -5.78% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.36% | -14.42% | -5.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.37% | -23.40% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -3.28% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -3.29% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.58% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFWTX и GBMFX
MFS Global Total Return Fund (MFWTX) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что MFWTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFWTX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 3.05% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.45% | 5.31% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.94% | 7.97% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.10% | 7.22% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.60% | 7.97% | +1.63% |