PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFWIX с MSJIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFWIX с MSJIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) и Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX).

MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. MSJIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MFWIX и MSJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) и Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFWIX и MSJIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		-0.47%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%19.45%
MSJIX
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio		-8.10%24.62%5.99%72.54%-66.23%9.69%110.10%34.61%

Доходность по периодам

С начала года, MFWIX показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у MSJIX с доходностью -8.10%.

MFWIX

1 день
0.24%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
2.00%
1 год
11.28%
3 года*
8.88%
5 лет*
4.75%
10 лет*
6.19%

MSJIX

1 день
0.63%
1 месяц
-9.11%
С начала года
-8.10%
6 месяцев
-4.53%
1 год
17.91%
3 года*
16.95%
5 лет*
-8.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global Total Return Fund Class I

Morgan Stanley Global Endurance Portfolio

Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с APFDXMFWIX с MEGIMFWIX с CWGIXMFWIX с PORTXMFWIX с CSUAX
Часто сравнивают с MSJIX:
MSJIX с GENIXMSJIX с EISMXMSJIX с MEGIXMSJIX с GWOAXMSJIX с GCCHXMSJIX с ARTHXMSJIX с MGKQX

Сравнение комиссий MFWIX и MSJIX

MFWIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии MSJIX в 1.00%.

MSJIX
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I

Доходность на риск

MFWIX vs. MSJIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
MSJIX
Ранг доходности на риск MSJIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSJIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSJIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSJIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSJIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSJIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFWIX c MSJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) и Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFWIXMSJIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.71

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.16

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.15

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.05

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.26

3.79

+2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFWIX vs. MSJIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFWIX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа MSJIX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFWIX и MSJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFWIXMSJIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.71

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

-0.28

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.35

+0.35

Корреляция

Корреляция между MFWIX и MSJIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFWIX и MSJIX

Дивидендная доходность MFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности MSJIX в 0.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.81%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%
MSJIX
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio		0.58%0.53%0.56%1.83%0.00%4.68%3.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MFWIX и MSJIX

Максимальная просадка MFWIX за все время составила -33.01%, что меньше максимальной просадки MSJIX в -75.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFWIX и MSJIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFWIXMSJIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.01%

-75.26%

+42.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-12.32%

+5.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.22%

-74.10%

+53.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-46.58%

+40.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-36.15%

+32.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

3.65%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности MFWIX и MSJIX

Текущая волатильность для MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) составляет 3.04%, в то время как у Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что MFWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFWIXMSJIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

6.30%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.25%

12.56%

-7.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.85%

22.11%

-13.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.09%

31.78%

-22.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.60%

32.80%

-23.20%