PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFWIX с GWOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFWIX с GWOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX).

MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. GWOAX управляется GMO. Фонд был запущен 15 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности MFWIX и GWOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFWIX и GWOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		0.94%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%18.49%-6.96%15.00%
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		3.10%28.37%6.14%22.49%-14.10%18.53%10.53%26.56%-12.95%25.63%

Доходность по периодам

С начала года, MFWIX показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у GWOAX с доходностью 3.10%. За последние 10 лет акции MFWIX уступали акциям GWOAX по среднегодовой доходности: 6.34% против 11.04% соответственно.

MFWIX

1 день
1.42%
1 месяц
-4.39%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.92%
3 года*
9.39%
5 лет*
4.91%
10 лет*
6.34%

GWOAX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.28%
С начала года
3.10%
6 месяцев
9.71%
1 год
28.87%
3 года*
17.19%
5 лет*
9.50%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global Total Return Fund Class I

GMO Global Developed Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с MEGIMFWIX с APFDXMFWIX с CWGIXMFWIX с PORTXMFWIX с CSUAX
Часто сравнивают с GWOAX:
GWOAX с SCHGGWOAX с ^IMXLGWOAX с GIOTXGWOAX с CWGIXGWOAX с APFDXGWOAX с FGIAXGWOAX с NALFX

Сравнение комиссий MFWIX и GWOAX

MFWIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии GWOAX в 0.01%.

MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund

Доходность на риск

MFWIX vs. GWOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
GWOAX
Ранг доходности на риск GWOAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWOAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWOAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFWIX c GWOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFWIXGWOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.83

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.51

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.52

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

11.23

-3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFWIX vs. GWOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFWIX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GWOAX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFWIX и GWOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFWIXGWOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.83

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.63

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.67

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.44

+0.27

Корреляция

Корреляция между MFWIX и GWOAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFWIX и GWOAX

Дивидендная доходность MFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что больше доходности GWOAX в 4.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.68%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		4.33%4.46%0.60%6.10%7.27%12.75%3.85%4.33%3.02%3.05%6.43%12.47%

Просадки

Сравнение просадок MFWIX и GWOAX

Максимальная просадка MFWIX за все время составила -33.01%, что меньше максимальной просадки GWOAX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFWIX и GWOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFWIXGWOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.01%

-49.84%

+16.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-11.43%

+4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.22%

-26.21%

+5.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.36%

-35.28%

+11.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-6.28%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-9.06%

+5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.56%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности MFWIX и GWOAX

Текущая волатильность для MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) составляет 3.44%, в то время как у GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что MFWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFWIXGWOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

5.89%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.43%

9.70%

-4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.94%

15.92%

-6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.11%

15.21%

-6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.61%

16.48%

-6.87%