PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFWIX с GMGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFWIX с GMGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).

MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности MFWIX и GMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFWIX и GMGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		0.94%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%18.49%-6.96%15.00%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		3.72%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%25.45%-13.04%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, MFWIX показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции MFWIX уступали акциям GMGEX по среднегодовой доходности: 6.34% против 9.93% соответственно.

MFWIX

1 день
1.42%
1 месяц
-4.39%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.92%
3 года*
9.39%
5 лет*
4.91%
10 лет*
6.34%

GMGEX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
30.15%
3 года*
16.98%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global Total Return Fund Class I

GMO Global Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с APFDXMFWIX с MEGIMFWIX с CWGIXMFWIX с PORTXMFWIX с CSUAX
Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с MEGIGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с CWGIXGMGEX с APFDX

Сравнение комиссий MFWIX и GMGEX

MFWIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.

MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund

Доходность на риск

MFWIX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFWIX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFWIXGMGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.94

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.63

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.59

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

11.30

-3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFWIX vs. GMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFWIX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMGEX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFWIX и GMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFWIXGMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.94

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.55

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.62

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.22

+0.49

Корреляция

Корреляция между MFWIX и GMGEX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFWIX и GMGEX

Дивидендная доходность MFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что больше доходности GMGEX в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.68%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		4.52%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%

Просадки

Сравнение просадок MFWIX и GMGEX

Максимальная просадка MFWIX за все время составила -33.01%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFWIX и GMGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFWIXGMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.01%

-58.47%

+25.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-11.62%

+4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.22%

-28.58%

+8.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.36%

-34.98%

+11.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-6.81%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-16.84%

+13.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.66%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности MFWIX и GMGEX

Текущая волатильность для MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) составляет 3.44%, в то время как у GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что MFWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFWIXGMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

6.09%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.43%

9.78%

-4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.94%

15.72%

-6.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.11%

14.74%

-5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.61%

16.02%

-6.41%