PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFWIX с GAOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFWIX с GAOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX).

MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MFWIX и GAOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFWIX и GAOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		0.94%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%18.49%-6.96%15.00%
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		-3.89%14.68%7.91%12.69%-18.74%3.60%15.29%15.95%-6.07%16.82%

Доходность по периодам

С начала года, MFWIX показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у GAOAX с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции MFWIX превзошли акции GAOAX по среднегодовой доходности: 6.34% против 5.74% соответственно.

MFWIX

1 день
1.42%
1 месяц
-4.39%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.92%
3 года*
9.39%
5 лет*
4.91%
10 лет*
6.34%

GAOAX

1 день
1.47%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-2.79%
1 год
9.60%
3 года*
8.41%
5 лет*
1.86%
10 лет*
5.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global Total Return Fund Class I

JPMorgan Global Allocation Fund A

Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с APFDXMFWIX с CWGIXMFWIX с MEGIMFWIX с PORTXMFWIX с CSUAX
Часто сравнивают с GAOAX:
GAOAX с VOOGAOAX с DFIVXGAOAX с GBOSXGAOAX с UCEQXGAOAX с VHIAXGAOAX с VMNVXGAOAX с MVGIX

Сравнение комиссий MFWIX и GAOAX

MFWIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии GAOAX в 1.04%.

GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I

Доходность на риск

MFWIX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
GAOAX
Ранг доходности на риск GAOAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAOAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAOAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAOAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAOAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAOAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFWIX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFWIXGAOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.86

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.24

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.17

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.10

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

4.47

+2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFWIX vs. GAOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFWIX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа GAOAX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFWIX и GAOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFWIXGAOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.86

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.17

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.53

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.54

+0.17

Корреляция

Корреляция между MFWIX и GAOAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFWIX и GAOAX

Дивидендная доходность MFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что меньше доходности GAOAX в 10.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.68%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		10.04%10.15%2.34%0.00%4.62%4.61%1.54%2.43%2.52%2.95%2.59%0.96%

Просадки

Сравнение просадок MFWIX и GAOAX

Максимальная просадка MFWIX за все время составила -33.01%, что больше максимальной просадки GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFWIX и GAOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFWIXGAOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.01%

-29.02%

-3.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-8.95%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.22%

-29.02%

+8.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.36%

-29.02%

+5.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-7.61%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-6.01%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.20%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности MFWIX и GAOAX

Текущая волатильность для MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) составляет 3.44%, в то время как у JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что MFWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFWIXGAOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

4.98%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.43%

7.55%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.94%

11.53%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.11%

11.03%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.61%

10.81%

-1.20%