Сравнение MFWIX с BGAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) и Baron Global Advantage Fund (BGAIX).
MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. BGAIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MFWIX и BGAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFWIX и BGAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | -0.47% | 15.70% | 4.25% | 10.52% | -10.62% | 8.59% | 9.63% | 18.49% | -6.96% | 15.00% |
BGAIX Baron Global Advantage Fund | -7.87% | 27.53% | 26.42% | 25.56% | -51.56% | 0.90% | 79.46% | 45.45% | -3.66% | 49.82% |
Доходность по периодам
С начала года, MFWIX показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у BGAIX с доходностью -7.87%. За последние 10 лет акции MFWIX уступали акциям BGAIX по среднегодовой доходности: 6.19% против 13.55% соответственно.
MFWIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 11.28%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 6.19%
BGAIX
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- -7.87%
- 6 месяцев
- -1.87%
- 1 год
- 29.67%
- 3 года*
- 19.45%
- 5 лет*
- -1.47%
- 10 лет*
- 13.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFWIX и BGAIX
MFWIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии BGAIX в 0.90%.
Доходность на риск
MFWIX vs. BGAIX — Ранг доходности на риск
MFWIX
BGAIX
Сравнение MFWIX c BGAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) и Baron Global Advantage Fund (BGAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFWIX | BGAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.10 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.81 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 2.12 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.26 | 7.09 | -0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFWIX | BGAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.10 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | -0.05 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.51 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.50 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между MFWIX и BGAIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFWIX и BGAIX
Дивидендная доходность MFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности BGAIX в 0.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 8.81% | 8.77% | 9.36% | 3.98% | 2.94% | 10.71% | 7.53% | 4.70% | 3.64% | 2.36% | 1.40% | 4.59% |
BGAIX Baron Global Advantage Fund | 0.21% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок MFWIX и BGAIX
Максимальная просадка MFWIX за все время составила -33.01%, что меньше максимальной просадки BGAIX в -61.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFWIX и BGAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFWIX | BGAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.01% | -61.14% | +28.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.85% | -11.50% | +4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.22% | -61.14% | +40.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.36% | -61.14% | +37.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -25.00% | +18.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -17.04% | +13.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 3.43% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFWIX и BGAIX
Текущая волатильность для MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) составляет 3.04%, в то время как у Baron Global Advantage Fund (BGAIX) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что MFWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFWIX | BGAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 5.86% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.25% | 16.35% | -11.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.85% | 25.25% | -16.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.09% | 30.29% | -21.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.60% | 26.66% | -17.06% |