Сравнение MFVL с ITAN
MFVL (Motley Fool Value Factor ETF) and ITAN (Sparkline Intangible Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MFVL и ITAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFVL показывает доходность 4.66%, что значительно ниже, чем у ITAN с доходностью 13.97%.
MFVL
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 4.94%
- 6 месяцев
- 3.18%
- С начала года
- 4.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITAN
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.33%
- 6 месяцев
- 9.81%
- С начала года
- 13.97%
- 1 год
- 31.00%
- 3 года*
- 20.60%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFVL и ITAN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 4.66% | 1.22% |
ITAN Sparkline Intangible Value ETF | 13.97% | 1.17% |
Correlation
The correlation between MFVL and ITAN is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFVL vs. ITAN — Ранг доходности на риск
MFVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ITAN
Сравнение MFVL c ITAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Value Factor ETF (MFVL) и Sparkline Intangible Value ETF (ITAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFVL | ITAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFVL и ITAN
Максимальная просадка MFVL за все время составила -7.03%, что меньше максимальной просадки ITAN в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFVL и ITAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFVL | ITAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.03% | -30.41% | +23.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.11% | +2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -7.49% | +4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFVL и ITAN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFVL | ITAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95% | 14.55% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.95% | 19.01% | -6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.95% | 18.94% | -5.99% |
Сравнение комиссий MFVL и ITAN
И MFVL, и ITAN имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFVL и ITAN
MFVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ITAN Sparkline Intangible Value ETF | 1.05% | 0.94% | 1.14% | 1.01% | 0.57% | 0.45% |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MFVL and ITAN have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFVL and ITAN have the same expense ratio: 0.50% per year.
ITAN has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.00% for MFVL.
They also come from different issuers: Motley Fool and Sparkline Capital.
Подберите оптимальное распределение для MFVL и ITAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор