Сравнение MFVL с GSG
MFVL (Motley Fool Value Factor ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - MFVL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Motley Fool, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. MFVL is actively managed, while GSG is passively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. MFVL charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности MFVL и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFVL показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 42.58%.
MFVL
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 42.58%
- 6 месяцев
- 41.06%
- 1 год
- 51.52%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 15.74%
- 10 лет*
- 7.69%
Сравнение доходности по годам MFVL и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.39% | 1.39% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 42.58% | -0.17% |
Correlation
The correlation between MFVL and GSG is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFVL vs. GSG — Ранг доходности на риск
MFVL
GSG
Сравнение MFVL c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Value Factor ETF (MFVL) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFVL | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.26 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.09 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок MFVL и GSG
Максимальная просадка MFVL за все время составила -7.03%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFVL и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFVL | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.03% | -89.62% | +82.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -56.95% | +53.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -63.71% | +61.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFVL и GSG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFVL | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.15% | 22.95% | -10.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.15% | 22.61% | -10.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.15% | 22.03% | -9.88% |
Сравнение комиссий MFVL и GSG
MFVL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFVL и GSG
Ни MFVL, ни GSG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MFVL and GSG have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MFVL is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFVL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
MFVL and GSG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MFVL is categorized as Large Cap Value Equities, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: Motley Fool and iShares. Their fees differ too: 0.50% for MFVL and 0.75% for GSG.
Подберите оптимальное распределение для MFVL и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор