Сравнение MFUT с VAMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO).
MFUT и VAMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFUT - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 28 мая 2024 г.. VAMO - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MFUT и VAMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFUT и VAMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 7.52% | -1.83% | -16.68% |
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 4.13% | 16.51% | 4.11% |
Доходность по периодам
С начала года, MFUT показывает доходность 7.52%, что значительно выше, чем у VAMO с доходностью 4.13%.
MFUT
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 7.52%
- 6 месяцев
- 13.12%
- 1 год
- 12.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VAMO
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 6.61%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFUT и VAMO
MFUT берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии VAMO в 0.65%.
Доходность на риск
MFUT vs. VAMO — Ранг доходности на риск
MFUT
VAMO
Сравнение MFUT c VAMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFUT | VAMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.99 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 2.86 | -1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.35 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 4.01 | -2.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | 13.07 | -10.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFUT | VAMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.99 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.25 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между MFUT и VAMO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFUT и VAMO
MFUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 0.63% | 1.41% | 0.84% | 1.35% | 1.10% | 1.07% | 1.03% | 1.15% | 1.03% | 0.35% | 0.56% | 0.20% |
Просадки
Сравнение просадок MFUT и VAMO
Максимальная просадка MFUT за все время составила -29.28%, что меньше максимальной просадки VAMO в -41.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUT и VAMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFUT | VAMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.28% | -41.84% | +12.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -5.55% | -3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.06% | -1.83% | -10.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.71% | -10.10% | -7.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 1.70% | +3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFUT и VAMO
Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что MFUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFUT | VAMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 3.04% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 8.77% | +4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 11.39% | +3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 17.92% | -4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.54% | 18.09% | -4.55% |