Сравнение MFUT с RSST
MFUT (Cambria Chesapeake Pure Trend ETF) and RSST (Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - MFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Cambria, while RSST is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. Over the past year, MFUT returned 26.79% vs 40.72% for RSST. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. MFUT charges 1.18%/yr vs 0.99%/yr for RSST.
Доходность
Сравнение доходности MFUT и RSST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFUT показывает доходность 15.13%, что значительно ниже, чем у RSST с доходностью 16.23%.
MFUT
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -1.93%
- 6 месяцев
- 6.74%
- С начала года
- 15.13%
- 1 год
- 26.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSST
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 0.61%
- 6 месяцев
- 9.80%
- С начала года
- 16.23%
- 1 год
- 40.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFUT и RSST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 15.13% | -1.83% | -16.64% |
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 16.23% | 19.91% | -2.12% |
Correlation
The correlation between MFUT and RSST is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2024 г. | 0.43 |
The correlation between MFUT and RSST has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFUT vs. RSST — Ранг доходности на риск
MFUT
RSST
Сравнение MFUT c RSST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFUT | RSST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.30 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 3.49 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 10.34 | -2.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFUT и RSST
Максимальная просадка MFUT за все время составила -29.28%, примерно равная максимальной просадке RSST в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUT и RSST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFUT | RSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.28% | -30.80% | +1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.89% | -11.71% | +1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -5.21% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.01% | -6.03% | -9.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 3.95% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFUT и RSST
Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) имеют волатильность 5.40% и 5.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFUT | RSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 5.46% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 16.84% | -3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.53% | 23.48% | -7.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.65% | 24.33% | -10.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.65% | 24.33% | -10.68% |
Сравнение комиссий MFUT и RSST
MFUT берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии RSST в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFUT и RSST
MFUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% |
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 0.97% | 1.12% | 0.09% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
MFUT and RSST have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSST has higher volatility (5.46%) compared to MFUT (5.40%). In terms of maximum drawdown, MFUT dropped -29.28% vs RSST's -30.80%.
On 1-year performance, RSST leads with 40.72% vs 26.79% for MFUT. On fees, RSST is cheaper at 0.99% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSST has performed better with a 40.72% return vs 26.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSST is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.18% for MFUT.
RSST has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.00% for MFUT.
MFUT is categorized as Systematic Trend, while RSST is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Cambria and Return Stacked. Their fees differ too: 1.18% for MFUT and 0.99% for RSST.
RSST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFUT и RSST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор