Сравнение MFUT с FNDF
MFUT (Cambria Chesapeake Pure Trend ETF) and FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) are both exchange-traded funds - MFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Cambria, while FNDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). MFUT is actively managed, while FNDF is passively managed. Over the past year, MFUT returned 26.79% vs 36.69% for FNDF. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. MFUT charges 1.18%/yr vs 0.25%/yr for FNDF.
Доходность
Сравнение доходности MFUT и FNDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFUT показывает доходность 15.13%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 17.52%.
MFUT
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -1.93%
- 6 месяцев
- 6.74%
- С начала года
- 15.13%
- 1 год
- 26.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNDF
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -2.35%
- 6 месяцев
- 12.68%
- С начала года
- 17.52%
- 1 год
- 36.69%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- 14.05%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение доходности по годам MFUT и FNDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 15.13% | -1.83% | -16.64% |
FNDF Schwab Fundamental International Equity ETF | 17.52% | 40.99% | -4.71% |
Correlation
The correlation between MFUT and FNDF is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFUT vs. FNDF — Ранг доходности на риск
MFUT
FNDF
Сравнение MFUT c FNDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFUT | FNDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 3.48 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 12.27 | -4.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFUT и FNDF
Максимальная просадка MFUT за все время составила -29.28%, что меньше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUT и FNDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFUT | FNDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.28% | -40.14% | +10.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.89% | -10.60% | +0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -3.70% | -2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.01% | -7.60% | -8.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 3.00% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFUT и FNDF
Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что MFUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFUT | FNDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 4.49% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 14.15% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.53% | 16.21% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.65% | 16.35% | -2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.65% | 17.41% | -3.76% |
Сравнение комиссий MFUT и FNDF
MFUT берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии FNDF в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFUT и FNDF
MFUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDF Schwab Fundamental International Equity ETF | 3.10% | 3.44% | 4.01% | 3.41% | 3.10% | 3.54% | 2.17% | 3.20% | 3.47% | 2.32% | 2.42% | 2.08% |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MFUT and FNDF have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MFUT has higher volatility (5.40%) compared to FNDF (4.49%). In terms of maximum drawdown, MFUT dropped -29.28% vs FNDF's -40.14%.
On 1-year performance, FNDF leads with 36.69% vs 26.79% for MFUT. On fees, FNDF is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FNDF has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FNDF has performed better with a 36.69% return vs 26.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FNDF is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.18% for MFUT.
FNDF has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 0.00% for MFUT.
MFUT is categorized as Systematic Trend, while FNDF is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Cambria and Charles Schwab. Their fees differ too: 1.18% for MFUT and 0.25% for FNDF.
FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFUT и FNDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор