Сравнение MFUT с FBDC
MFUT (Cambria Chesapeake Pure Trend ETF) and FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) are both exchange-traded funds - MFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Cambria, while FBDC is a Financials Equities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, MFUT returned 26.79% vs -11.30% for FBDC. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. MFUT charges 1.18%/yr vs 1.35%/yr for FBDC.
Доходность
Сравнение доходности MFUT и FBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFUT показывает доходность 15.13%, что значительно выше, чем у FBDC с доходностью -4.10%.
MFUT
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -1.93%
- 6 месяцев
- 6.74%
- С начала года
- 15.13%
- 1 год
- 26.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBDC
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 4.48%
- 6 месяцев
- -6.58%
- С начала года
- -4.10%
- 1 год
- -11.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFUT и FBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 15.13% | 12.04% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -4.10% | -2.66% |
Correlation
The correlation between MFUT and FBDC is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFUT vs. FBDC — Ранг доходности на риск
MFUT
FBDC
Сравнение MFUT c FBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFUT | FBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.91 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | -0.55 | +3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | -0.93 | +8.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFUT и FBDC
Максимальная просадка MFUT за все время составила -29.28%, что больше максимальной просадки FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUT и FBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFUT | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.28% | -20.60% | -8.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.89% | -20.60% | +10.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -12.29% | +5.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.01% | -10.74% | -5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 12.23% | -8.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFUT и FBDC
Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что MFUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFUT | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 4.45% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 14.59% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.53% | 18.06% | -2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.65% | 17.86% | -4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.65% | 17.86% | -4.21% |
Сравнение комиссий MFUT и FBDC
MFUT берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии FBDC в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFUT и FBDC
MFUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.99% | 5.41% | 0.00% |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 0.00% | 0.00% | 0.33% |
Часто задаваемые вопросы
MFUT and FBDC have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MFUT has higher volatility (5.40%) compared to FBDC (4.45%). In terms of maximum drawdown, MFUT dropped -29.28% vs FBDC's -20.60%.
On 1-year performance, MFUT leads with 26.79% vs -11.30% for FBDC. On fees, MFUT is cheaper at 1.18% per year. On volatility, FBDC has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MFUT has performed better with a 26.79% return vs -11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MFUT is cheaper with a 1.18% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.99%, compared with 0.00% for MFUT.
MFUT is categorized as Systematic Trend, while FBDC is Financials Equities. They also come from different issuers: Cambria and First Trust. Their fees differ too: 1.18% for MFUT and 1.35% for FBDC.
MFUT currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFUT и FBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор