Сравнение MFUT с FBDC
MFUT (Cambria Chesapeake Pure Trend ETF) and FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) are both exchange-traded funds - MFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Cambria, while FBDC is a Financials Equities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. MFUT charges 1.18%/yr vs 1.35%/yr for FBDC.
Доходность
Сравнение доходности MFUT и FBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFUT показывает доходность 22.38%, что значительно выше, чем у FBDC с доходностью -9.51%.
MFUT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 22.38%
- 6 месяцев
- 26.08%
- 1 год
- 38.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBDC
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -7.81%
- С начала года
- -9.51%
- 6 месяцев
- -10.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFUT и FBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 22.38% | 11.22% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -9.51% | -2.43% |
Correlation
The correlation between MFUT and FBDC is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFUT vs. FBDC — Ранг доходности на риск
MFUT
FBDC
Сравнение MFUT c FBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFUT | FBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFUT | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | -0.70 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок MFUT и FBDC
Максимальная просадка MFUT за все время составила -29.28%, что больше максимальной просадки FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUT и FBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFUT | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.28% | -20.60% | -8.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -17.24% | +16.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.60% | -10.14% | -6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFUT и FBDC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFUT | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.47% | 18.06% | -3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 18.06% | -4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.38% | 18.06% | -4.68% |
Сравнение комиссий MFUT и FBDC
MFUT берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии FBDC в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFUT и FBDC
MFUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.52% | 5.41% | 0.00% |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 0.00% | 0.00% | 0.33% |
Часто задаваемые вопросы
MFUT and FBDC have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MFUT is cheaper at 1.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFUT is cheaper with a 1.18% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.52%, compared with 0.00% for MFUT.
MFUT is categorized as Systematic Trend, while FBDC is Financials Equities. They also come from different issuers: Cambria and First Trust. Their fees differ too: 1.18% for MFUT and 1.35% for FBDC.
Подберите оптимальное распределение для MFUT и FBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор