Сравнение MFUS с MUNI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI).
MFUS и MUNI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFUS - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. MUNI - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 30 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MFUS и MUNI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFUS и MUNI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 3.90% | 16.02% | 20.17% | 12.19% | -5.82% | 24.10% | 10.64% | 26.17% | -7.30% | 11.20% |
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF | 0.26% | 4.72% | 1.43% | 6.07% | -6.62% | 0.67% | 4.83% | 7.09% | 0.84% | 0.12% |
Доходность по периодам
С начала года, MFUS показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у MUNI с доходностью 0.26%.
MFUS
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 5.07%
- 1 год
- 18.98%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- —
MUNI
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- 1.33%
- 10 лет*
- 2.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFUS и MUNI
MFUS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MUNI в 0.35%.
Доходность на риск
MFUS vs. MUNI — Ранг доходности на риск
MFUS
MUNI
Сравнение MFUS c MUNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFUS | MUNI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.58 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.63 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | 5.45 | +2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFUS | MUNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.18 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.40 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.77 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между MFUS и MUNI составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFUS и MUNI
Дивидендная доходность MFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности MUNI в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 1.52% | 1.54% | 1.45% | 1.96% | 2.07% | 1.35% | 1.72% | 1.89% | 1.69% | 1.01% | 0.00% | 0.00% |
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF | 3.30% | 3.26% | 3.50% | 3.09% | 2.13% | 1.62% | 1.92% | 2.44% | 2.38% | 2.37% | 2.37% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок MFUS и MUNI
Максимальная просадка MFUS за все время составила -35.21%, что больше максимальной просадки MUNI в -11.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUS и MUNI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFUS | MUNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.21% | -11.15% | -24.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -2.93% | -8.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.22% | -11.15% | -7.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -11.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -1.75% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -1.74% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 0.88% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFUS и MUNI
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что MFUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFUS | MUNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 1.07% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 1.52% | +6.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.84% | 3.86% | +11.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.07% | 3.30% | +11.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 3.85% | +13.60% |