Сравнение MFUS с IUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS).
MFUS и IUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFUS - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. IUS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco Strategic US Index. Фонд был запущен 12 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MFUS и IUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFUS и IUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 3.90% | 16.02% | 20.17% | 12.19% | -5.82% | 24.10% | 10.64% | 26.17% | -15.01% |
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 2.11% | 16.94% | 16.51% | 20.79% | -8.34% | 32.17% | 15.09% | 29.34% | -12.49% |
Доходность по периодам
С начала года, MFUS показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у IUS с доходностью 2.11%.
MFUS
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 5.07%
- 1 год
- 18.98%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- —
IUS
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 19.49%
- 3 года*
- 16.83%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFUS и IUS
MFUS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IUS в 0.19%.
Доходность на риск
MFUS vs. IUS — Ранг доходности на риск
MFUS
IUS
Сравнение MFUS c IUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFUS | IUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.78 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.65 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | 8.19 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFUS | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.82 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.76 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между MFUS и IUS составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFUS и IUS
Дивидендная доходность MFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности IUS в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 1.52% | 1.54% | 1.45% | 1.96% | 2.07% | 1.35% | 1.72% | 1.89% | 1.69% | 1.01% |
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 1.45% | 1.48% | 1.52% | 1.72% | 1.78% | 1.46% | 1.74% | 1.77% | 0.73% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MFUS и IUS
Максимальная просадка MFUS за все время составила -35.21%, примерно равная максимальной просадке IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUS и IUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFUS | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.21% | -34.67% | -0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -11.91% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.22% | -18.72% | +0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -3.83% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -3.94% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.40% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFUS и IUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что MFUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFUS | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 4.00% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 8.09% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.84% | 16.06% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.07% | 15.09% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 18.18% | -0.73% |