PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFUL с INCM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFUL с INCM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MFUL (Mindful Conservative ETF) and INCM (Franklin Income Focus ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, MFUL returned 7.13% vs 15.73% for INCM. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFUL charges 1.10%/yr vs 0.38%/yr for INCM.

Доходность

Сравнение доходности MFUL и INCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mindful Conservative ETF (MFUL) и Franklin Income Focus ETF (INCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFUL показывает доходность 3.28%, что значительно ниже, чем у INCM с доходностью 6.45%.

MFUL

1 день
-0.28%
1 месяц
1.45%
С начала года
3.28%
6 месяцев
3.33%
1 год
7.13%
3 года*
4.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

INCM

1 день
-0.48%
1 месяц
0.70%
С начала года
6.45%
6 месяцев
6.84%
1 год
15.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFUL и INCM

2026 (YTD)202520242023
MFUL
Mindful Conservative ETF		3.28%4.51%5.36%1.34%
INCM
Franklin Income Focus ETF		6.45%13.07%6.80%5.76%

Correlation

The correlation between MFUL and INCM is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2023 г.

0.74

The correlation between MFUL and INCM has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MFUL и INCM

Секторы
MFUL
INCM

Технологии

25.8%
2.4%

Финансовые услуги

10.7%
8.2%

Промышленность

9.9%
1.9%

Потребительский циклический сектор

8.7%
1.5%

Коммуникационные услуги

8.4%
1.7%

Здравоохранение

8.4%
2.6%

Энергетика

8.0%
3.8%

Потребительский защитный сектор

6.7%
6.7%

Коммунальные услуги

5.5%
4.9%

Сырьевые материалы

5.5%
1.9%

Недвижимость

2.4%
0.0%

Технологии

MFUL
25.8%
INCM
2.4%

Финансовые услуги

MFUL
10.7%
INCM
8.2%

Промышленность

MFUL
9.9%
INCM
1.9%

Потребительский циклический сектор

MFUL
8.7%
INCM
1.5%

Коммуникационные услуги

MFUL
8.4%
INCM
1.7%

Здравоохранение

MFUL
8.4%
INCM
2.6%

Энергетика

MFUL
8.0%
INCM
3.8%

Потребительский защитный сектор

MFUL
6.7%
INCM
6.7%

Коммунальные услуги

MFUL
5.5%
INCM
4.9%

Сырьевые материалы

MFUL
5.5%
INCM
1.9%

Недвижимость

MFUL
2.4%
INCM
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mindful Conservative ETF

Franklin Income Focus ETF

Часто сравнивают с MFUL:
MFUL с AVUVMFUL с RAAMFUL с MDIVMFUL с TSPXMFUL с USAFMFUL с DBMFMFUL с CGBL
Часто сравнивают с INCM:
INCM с SCHDINCM с JEPIINCM с SMOTINCM с INKMINCM с SPYINCM с SPYGINCM с FLLV

Доходность на риск

MFUL vs. INCM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFUL
Ранг доходности на риск MFUL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUL: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUL: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
INCM
Ранг доходности на риск INCM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFUL c INCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mindful Conservative ETF (MFUL) и Franklin Income Focus ETF (INCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFULINCMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
3.01

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
4.49

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.57

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

4.95

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.24

20.86

-12.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFUL vs. INCM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFUL на текущий момент составляет 1.82, что ниже коэффициента Шарпа INCM равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFUL и INCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFULINCMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

3.01

-1.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

1.51

-1.50

Просадки

Сравнение просадок MFUL и INCM

Максимальная просадка MFUL за все время составила -16.41%, что больше максимальной просадки INCM в -7.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUL и INCM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFULINCMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.41%

-7.84%

-8.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-3.19%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.75%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.50%

-1.09%

-8.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.76%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MFUL и INCM

Текущая волатильность для Mindful Conservative ETF (MFUL) составляет 1.46%, в то время как у Franklin Income Focus ETF (INCM) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что MFUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFULINCMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

1.66%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

3.82%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93%

5.25%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.24%

7.23%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.24%

7.23%

-2.99%

Сравнение комиссий MFUL и INCM

MFUL берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии INCM в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFUL и INCM

Дивидендная доходность MFUL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности INCM в 5.08%

ПозицияTTM2025202420232022
INCM
Franklin Income Focus ETF		5.08%4.96%5.06%3.01%0.00%
MFUL
Mindful Conservative ETF		3.01%3.31%2.59%5.00%0.29%

Часто задаваемые вопросы

MFUL and INCM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INCM has higher volatility (1.66%) compared to MFUL (1.46%). In terms of maximum drawdown, MFUL dropped -16.41% vs INCM's -7.84%.

On 1-year performance, INCM leads with 15.73% vs 7.13% for MFUL. On fees, INCM is cheaper at 0.38% per year. On volatility, MFUL has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INCM has performed better with a 15.73% return vs 7.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INCM is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 1.10% for MFUL.

INCM has the higher dividend yield at 5.08%, compared with 3.01% for MFUL.

They also come from different issuers: Mohr Funds and Franklin Templeton. Their fees differ too: 1.10% for MFUL and 0.38% for INCM.

INCM currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFUL и INCM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор