PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MFUL с HISF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MFUL и HISF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mindful Conservative ETF (MFUL) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFUL и HISF


2026 (YTD)20252024
MFUL
Mindful Conservative ETF
-0.39%4.51%4.96%
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF
-0.74%8.39%3.30%

Доходность по периодам

С начала года, MFUL показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у HISF с доходностью -0.74%.


MFUL

1 день
0.14%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
-0.43%
1 год
3.40%
3 года*
3.81%
5 лет*
10 лет*

HISF

1 день
0.00%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
0.44%
1 год
4.87%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Mindful Conservative ETF

First Trust High Income Strategic Focus ETF

Сравнение комиссий MFUL и HISF

MFUL берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии HISF в 0.87%.


Доходность на риск

MFUL vs. HISF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MFUL
Ранг доходности на риск MFUL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUL: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUL: 3232
Ранг коэф-та Мартина

HISF
Ранг доходности на риск HISF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFUL c HISF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mindful Conservative ETF (MFUL) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MFULHISFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.34

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.86

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.25

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.79

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.15

7.34

-4.19

MFUL vs. HISF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFUL на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа HISF равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFUL и HISF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MFULHISFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.34

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

1.32

-1.51

Корреляция

Корреляция между MFUL и HISF составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MFUL и HISF

Дивидендная доходность MFUL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности HISF в 4.92%


TTM2025202420232022
MFUL
Mindful Conservative ETF
3.12%3.31%2.59%5.00%0.29%
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF
4.92%4.69%3.92%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MFUL и HISF

Максимальная просадка MFUL за все время составила -16.41%, что больше максимальной просадки HISF в -3.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUL и HISF.


Загрузка...

Показатели просадок


MFULHISFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.41%

-3.86%

-12.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.77%

-2.90%

-0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-1.96%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-0.86%

-8.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

0.71%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MFUL и HISF

Mindful Conservative ETF (MFUL) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) имеют волатильность 1.77% и 1.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MFULHISFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

1.75%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.10%

2.26%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.74%

3.67%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.22%

3.95%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.22%

3.95%

+0.27%