Сравнение MFUL с HISF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mindful Conservative ETF (MFUL) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF).
MFUL и HISF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFUL - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. HISF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MFUL и HISF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFUL и HISF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MFUL Mindful Conservative ETF | -0.39% | 4.51% | 4.96% |
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | -0.74% | 8.39% | 3.30% |
Доходность по периодам
С начала года, MFUL показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у HISF с доходностью -0.74%.
MFUL
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HISF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFUL и HISF
MFUL берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии HISF в 0.87%.
Доходность на риск
MFUL vs. HISF — Ранг доходности на риск
MFUL
HISF
Сравнение MFUL c HISF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mindful Conservative ETF (MFUL) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFUL | HISF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.34 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.86 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.25 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.79 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.15 | 7.34 | -4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFUL | HISF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.34 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 1.32 | -1.51 |
Корреляция
Корреляция между MFUL и HISF составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFUL и HISF
Дивидендная доходность MFUL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности HISF в 4.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MFUL Mindful Conservative ETF | 3.12% | 3.31% | 2.59% | 5.00% | 0.29% |
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | 4.92% | 4.69% | 3.92% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MFUL и HISF
Максимальная просадка MFUL за все время составила -16.41%, что больше максимальной просадки HISF в -3.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUL и HISF.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFUL | HISF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.41% | -3.86% | -12.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.77% | -2.90% | -0.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.00% | -1.96% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.80% | -0.86% | -8.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 0.71% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFUL и HISF
Mindful Conservative ETF (MFUL) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) имеют волатильность 1.77% и 1.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFUL | HISF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 1.75% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.10% | 2.26% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.74% | 3.67% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.22% | 3.95% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.22% | 3.95% | +0.27% |