PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFUL с EAOK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFUL с EAOK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mindful Conservative ETF (MFUL) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK).

MFUL и EAOK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFUL - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. EAOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Conservative Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MFUL и EAOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mindful Conservative ETF (MFUL) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFUL и EAOK

2026 (YTD)20252024202320222021
MFUL
Mindful Conservative ETF		-0.39%4.51%5.36%2.24%-12.46%-1.61%
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		-0.44%11.47%5.81%10.13%-14.92%-0.11%

Доходность по периодам

С начала года, MFUL показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у EAOK с доходностью -0.44%.

MFUL

1 день
0.14%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
-0.43%
1 год
3.40%
3 года*
3.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

EAOK

1 день
0.27%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.86%
1 год
9.22%
3 года*
7.39%
5 лет*
2.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mindful Conservative ETF

iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF

Часто сравнивают с MFUL:
MFUL с AVUVMFUL с MDIVMFUL с DBMFMFUL с TSPXMFUL с CGBLMFUL с EAOMMFUL с RAA
Часто сравнивают с EAOK:
EAOK с AOKEAOK с EAOMEAOK с SPYEAOK с PBLEAOK с TSPXEAOK с CEFSEAOK с VOO

Сравнение комиссий MFUL и EAOK

MFUL берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии EAOK в 0.18%.

MFUL
Mindful Conservative ETF
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF

Доходность на риск

MFUL vs. EAOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFUL
Ранг доходности на риск MFUL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUL: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
EAOK
Ранг доходности на риск EAOK: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOK: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOK: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOK: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOK: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOK: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFUL c EAOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mindful Conservative ETF (MFUL) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFULEAOKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.42

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

2.07

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.29

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

2.13

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.15

8.42

-5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFUL vs. EAOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFUL на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа EAOK равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFUL и EAOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFULEAOKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.42

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.56

-0.74

Корреляция

Корреляция между MFUL и EAOK составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFUL и EAOK

Дивидендная доходность MFUL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности EAOK в 3.24%

TTM202520242023202220212020
MFUL
Mindful Conservative ETF		3.12%3.31%2.59%5.00%0.29%0.00%0.00%
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		3.24%3.18%3.15%2.80%2.27%1.19%1.00%

Просадки

Сравнение просадок MFUL и EAOK

Максимальная просадка MFUL за все время составила -16.41%, что меньше максимальной просадки EAOK в -19.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUL и EAOK.

Загрузка...

Показатели просадок

MFULEAOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.41%

-19.91%

+3.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.77%

-4.49%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-2.83%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-5.15%

-4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.14%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MFUL и EAOK

Текущая волатильность для Mindful Conservative ETF (MFUL) составляет 1.77%, в то время как у iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что MFUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFULEAOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

2.85%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.10%

4.02%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.74%

6.51%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.22%

6.99%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.22%

6.83%

-2.61%