PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFUL с CTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFUL с CTAP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mindful Conservative ETF (MFUL) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP).

MFUL и CTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFUL - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. CTAP - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 8 дек. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности MFUL и CTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mindful Conservative ETF (MFUL) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFUL и CTAP

2026 (YTD)2025
MFUL
Mindful Conservative ETF		-0.53%0.13%
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		5.36%2.44%

Доходность по периодам

С начала года, MFUL показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у CTAP с доходностью 5.36%.

MFUL

1 день
0.74%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
-0.41%
1 год
3.24%
3 года*
3.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

CTAP

1 день
1.18%
1 месяц
-5.40%
С начала года
5.36%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mindful Conservative ETF

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с MFUL:
MFUL с AVUVMFUL с MDIVMFUL с DBMFMFUL с CGBLMFUL с TSPXMFUL с CEFSMFUL с EAOM
Часто сравнивают с CTAP:
CTAP с CTACTAP с VOOCTAP с ESBGCTAP с RSSTCTAP с RSSBCTAP с SPYCTAP с NTSE

Сравнение комиссий MFUL и CTAP

MFUL берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.

MFUL
Mindful Conservative ETF
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

MFUL vs. CTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFUL
Ранг доходности на риск MFUL: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUL: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUL: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUL: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUL: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUL: 3636
Ранг коэф-та Мартина
CTAP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFUL c CTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mindful Conservative ETF (MFUL) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFULCTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.33

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFUL vs. CTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFULCTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

1.31

-1.51

Корреляция

Корреляция между MFUL и CTAP составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFUL и CTAP

Дивидендная доходность MFUL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности CTAP в 0.75%

TTM2025202420232022
MFUL
Mindful Conservative ETF		3.13%3.31%2.59%5.00%0.29%
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MFUL и CTAP

Максимальная просадка MFUL за все время составила -16.41%, что больше максимальной просадки CTAP в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUL и CTAP.

Загрузка...

Показатели просадок

MFULCTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.41%

-9.02%

-7.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-5.64%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-2.15%

-7.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MFUL и CTAP

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFULCTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.10%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.75%

22.12%

-17.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.22%

22.12%

-17.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.22%

22.12%

-17.90%