Сравнение MFUL с CTAP
MFUL (Mindful Conservative ETF) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. MFUL charges 1.10%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.
Доходность
Сравнение доходности MFUL и CTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFUL показывает доходность 3.28%, что значительно ниже, чем у CTAP с доходностью 21.95%.
MFUL
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 3.33%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTAP
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 21.95%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFUL и CTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFUL Mindful Conservative ETF | 3.28% | 0.13% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 21.95% | 2.44% |
Correlation
The correlation between MFUL and CTAP is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение распределения секторов MFUL и CTAP
Секторы
MFUL
CTAP
Технологии
-
Финансовые услуги
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
Энергетика
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
Технологии
MFUL
CTAP
-
Финансовые услуги
MFUL
CTAP
Промышленность
MFUL
CTAP
-
Потребительский циклический сектор
MFUL
CTAP
-
Коммуникационные услуги
MFUL
CTAP
-
Здравоохранение
MFUL
CTAP
-
Энергетика
MFUL
CTAP
-
Потребительский защитный сектор
MFUL
CTAP
-
Коммунальные услуги
MFUL
CTAP
-
Сырьевые материалы
MFUL
CTAP
-
Недвижимость
MFUL
CTAP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFUL vs. CTAP — Ранг доходности на риск
MFUL
CTAP
Сравнение MFUL c CTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mindful Conservative ETF (MFUL) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFUL | CTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFUL | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 2.50 | -2.49 |
Просадки
Сравнение просадок MFUL и CTAP
Максимальная просадка MFUL за все время составила -16.41%, что больше максимальной просадки CTAP в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUL и CTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFUL | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.41% | -9.02% | -7.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.36% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -4.47% | +4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.50% | -2.18% | -7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFUL и CTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFUL | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 23.94% | -20.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.24% | 23.94% | -19.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.24% | 23.94% | -19.70% |
Сравнение комиссий MFUL и CTAP
MFUL берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFUL и CTAP
Дивидендная доходность MFUL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности CTAP в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MFUL Mindful Conservative ETF | 3.01% | 3.31% | 2.59% | 5.00% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
MFUL and CTAP have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.10% for MFUL.
MFUL has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.65% for CTAP.
They also come from different issuers: Mohr Funds and Simplify. Their fees differ too: 1.10% for MFUL and 0.10% for CTAP.
Подберите оптимальное распределение для MFUL и CTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор