PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFUL с BMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFUL с BMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mindful Conservative ETF (MFUL) и Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO).

MFUL и BMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFUL - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. BMAX.TO управляется Brompton Funds.

Доходность

Сравнение доходности MFUL и BMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mindful Conservative ETF (MFUL) и Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFUL и BMAX.TO

2026 (YTD)2025202420232022
MFUL
Mindful Conservative ETF		-0.39%4.51%5.36%2.24%0.72%
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		-1.58%23.53%9.98%14.10%7.81%
Разные валюты инструментов

MFUL торгуется в USD, в то время как BMAX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BMAX.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MFUL показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у BMAX.TO с доходностью -1.58%.

MFUL

1 день
0.14%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
-0.43%
1 год
3.40%
3 года*
3.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

BMAX.TO

1 день
1.33%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
2.71%
1 год
19.22%
3 года*
14.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mindful Conservative ETF

Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF

Часто сравнивают с MFUL:
MFUL с AVUVMFUL с MDIVMFUL с DBMFMFUL с TSPXMFUL с CGBLMFUL с EAOMMFUL с CEFS
Часто сравнивают с BMAX.TO:
BMAX.TO с HDIV.TOBMAX.TO с UTES.TOBMAX.TO с CLSA.TOBMAX.TO с XAW.TOBMAX.TO с HUTE.TOBMAX.TO с BANK.TOBMAX.TO с DFN.TO

Сравнение комиссий MFUL и BMAX.TO

MFUL берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии BMAX.TO в 2.62%.

BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF
MFUL
Mindful Conservative ETF

Доходность на риск

MFUL vs. BMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFUL
Ранг доходности на риск MFUL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUL: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
BMAX.TO
Ранг доходности на риск BMAX.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAX.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAX.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAX.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAX.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAX.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFUL c BMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mindful Conservative ETF (MFUL) и Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFULBMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.10

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.63

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.81

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.15

7.82

-4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFUL vs. BMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFUL на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа BMAX.TO равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFUL и BMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFULBMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.10

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.97

-1.16

Корреляция

Корреляция между MFUL и BMAX.TO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFUL и BMAX.TO

Дивидендная доходность MFUL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности BMAX.TO в 10.21%

TTM2025202420232022
MFUL
Mindful Conservative ETF		3.12%3.31%2.59%5.00%0.29%
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		10.21%9.70%9.64%9.55%2.41%

Просадки

Сравнение просадок MFUL и BMAX.TO

Максимальная просадка MFUL за все время составила -16.41%, примерно равная максимальной просадке BMAX.TO в -15.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUL и BMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MFULBMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.41%

-15.42%

-0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.77%

-11.30%

+7.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-5.91%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-1.92%

-7.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

2.60%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности MFUL и BMAX.TO

Текущая волатильность для Mindful Conservative ETF (MFUL) составляет 1.77%, в то время как у Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что MFUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFULBMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

5.92%

-4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.10%

9.85%

-6.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.74%

17.57%

-12.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.22%

16.14%

-11.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.22%

16.14%

-11.92%