Сравнение MFTNX с ABYAX
MFTNX (Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class) and ABYAX (Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A) are both Systematic Trend funds. Over the past 10 years, MFTNX returned 6.55%/yr vs 3.28%/yr for ABYAX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFTNX charges 1.56%/yr vs 2.04%/yr for ABYAX.
Доходность
Сравнение доходности MFTNX и ABYAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFTNX показывает доходность 17.57%, что значительно выше, чем у ABYAX с доходностью 7.74%. За последние 10 лет акции MFTNX превзошли акции ABYAX по среднегодовой доходности: 6.55% против 3.28% соответственно.
MFTNX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 17.57%
- 6 месяцев
- 23.08%
- 1 год
- 44.31%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 6.55%
ABYAX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 7.74%
- 6 месяцев
- 8.63%
- 1 год
- 15.77%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 3.28%
Сравнение доходности по годам MFTNX и ABYAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFTNX Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class | 17.57% | 9.44% | 7.12% | -13.65% | 58.30% | 2.37% | -3.92% | 15.70% | -19.56% | 19.38% |
ABYAX Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A | 7.74% | 1.47% | 0.77% | -3.55% | 16.76% | 3.19% | 7.59% | 8.65% | -6.49% | -0.26% |
Correlation
The correlation between MFTNX and ABYAX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2014 г. | 0.75 |
The correlation between MFTNX and ABYAX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFTNX vs. ABYAX — Ранг доходности на риск
MFTNX
ABYAX
Сравнение MFTNX c ABYAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX) и Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFTNX | ABYAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.38 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.66 | 5.55 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.06 | 14.88 | -1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFTNX | ABYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 2.08 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.43 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.41 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.48 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок MFTNX и ABYAX
Максимальная просадка MFTNX за все время составила -35.58%, что больше максимальной просадки ABYAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFTNX и ABYAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFTNX | ABYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.58% | -17.96% | -17.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.74% | -2.87% | -6.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.45% | -14.21% | -18.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.45% | -15.23% | -17.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.58% | -15.23% | -20.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.91% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.90% | -7.22% | -5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 1.07% | +2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFTNX и ABYAX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что MFTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFTNX | ABYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 2.04% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 5.84% | +6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.70% | 7.68% | +12.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 7.95% | +14.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.08% | 7.99% | +14.09% |
Сравнение комиссий MFTNX и ABYAX
MFTNX берет комиссию в 1.56%, что меньше комиссии ABYAX в 2.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFTNX и ABYAX
MFTNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABYAX Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A | 1.18% | 1.27% | 1.68% | 0.99% | 15.33% | 3.57% | 1.36% | 8.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% |
MFTNX Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.69% | 40.52% | 2.53% | 0.00% | 20.10% | 8.43% | 2.28% | 9.35% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
MFTNX and ABYAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MFTNX has higher volatility (4.12%) compared to ABYAX (2.04%). In terms of maximum drawdown, MFTNX dropped -35.58% vs ABYAX's -17.96%.
MFTNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFTNX и ABYAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор