PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFSI с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFSI с SCHF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MFSI (MFS Active International ETF) and SCHF (Schwab International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. MFSI is actively managed, while SCHF is passively managed. Over the past year, MFSI returned 17.49% vs 32.67% for SCHF. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. MFSI charges 0.59%/yr vs 0.06%/yr for SCHF.

Доходность

Сравнение доходности MFSI и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Active International ETF (MFSI) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFSI показывает доходность 6.73%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 15.56%.

MFSI

1 день
-1.16%
1 месяц
5.04%
С начала года
6.73%
6 месяцев
9.01%
1 год
17.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHF

1 день
-0.86%
1 месяц
5.91%
С начала года
15.56%
6 месяцев
18.62%
1 год
32.67%
3 года*
19.90%
5 лет*
9.84%
10 лет*
10.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFSI и SCHF

2026 (YTD)20252024
MFSI
MFS Active International ETF		6.73%26.43%-4.21%
SCHF
Schwab International Equity ETF		15.56%34.55%-4.50%

Correlation

The correlation between MFSI and SCHF is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2024 г.

0.94

The correlation between MFSI and SCHF has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Active International ETF

Schwab International Equity ETF

Часто сравнивают с MFSI:
MFSI с MFSMMFSI с BPHMFSI с MFSGMFSI с MFSVMFSI с MFSBMFSI с MMIDMFSI с FPXI
Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB

Доходность на риск

MFSI vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFSI
Ранг доходности на риск MFSI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFSI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFSI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFSI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFSI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFSI: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFSI c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Active International ETF (MFSI) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFSISCHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.09

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
2.87

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

2.86

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.89

11.11

-5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFSI vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFSI на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа SCHF равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFSI и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFSISCHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.09

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.44

+0.73

Просадки

Сравнение просадок MFSI и SCHF

Максимальная просадка MFSI за все время составила -13.67%, что меньше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFSI и SCHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFSISCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.67%

-34.87%

+21.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-11.48%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-0.86%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-7.38%

+5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.95%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MFSI и SCHF

Текущая волатильность для MFS Active International ETF (MFSI) составляет 4.72%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что MFSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFSISCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

5.66%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

13.34%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

15.74%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

16.39%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

17.18%

-0.86%

Сравнение комиссий MFSI и SCHF

MFSI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFSI и SCHF

Дивидендная доходность MFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности SCHF в 2.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFSI
MFS Active International ETF		0.76%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHF
Schwab International Equity ETF		2.96%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, MFSI and SCHF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHF has higher volatility (5.66%) compared to MFSI (4.72%). In terms of maximum drawdown, MFSI dropped -13.67% vs SCHF's -34.87%.

On 1-year performance, SCHF leads with 32.67% vs 17.49% for MFSI. On fees, SCHF is cheaper at 0.06% per year. On volatility, MFSI has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHF has performed better with a 32.67% return vs 17.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHF is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.59% for MFSI.

SCHF has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.76% for MFSI.

They also come from different issuers: MFS and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.59% for MFSI and 0.06% for SCHF.

SCHF currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFSI и SCHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор